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证券时报 |
发布时间： |
2010年03月30日 05:52 |
作者： |
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基金管理人：金元比联基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年三月三十日
３§１重要提示及目录
１．１重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，于２０１０年３月２５复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自２００９年１月１日起至１２月３１日止。
§２基金简介
２．１基金基本情况
２．２基金产品说明
２．３基金管理人和基金托管人
２．４信息披露方式
§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
３．１主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注１：本基金于２００８年９月３日成立，基金合同生效当期不是完整的报告期。
注２：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
注３：期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；
注４：表中的“期末”均指报告期最后一日，即１２月３１日。
注５：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２基金净值表现
３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
重要提示：
（１）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（２）本基金选择中信标普３００指数作为股票投资部分的业绩基准，选择中信标普国债指数作为债券投资部分的业绩基准，复合业绩比较基准为：
中信标普３００指数收益率×５５％＋中信标普国债指数收益率×４５％
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（２００８年９月３日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日）
重要提示：
（１）本基金合同生效日为２００８年９月３日，基金合同生效未满一年；基准累计增长率以２００８－９－２日指数为基准；
（２）本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的３０％－８０％；债券为１５％－６５％；现金比例在５％以上；本基金的建仓期系自２００８年９月３日起至２００９年３月２日止，在建仓期末和本报告期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定。
３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注：
１、成长动力基金合同生效日为２００８年９月３日，截至２００９年１２月３１日未满５年；
２、成长动力和业绩比较基准２００８年度数据按照实际存续期进行计算，非年化收益率。
３．３自基金合同生效以来基金的利润分配情况
金额单位：人民币元
§４管理人报告
４．１基金管理人及基金经理情况
４．１．１基金管理人及其管理基金的经验
金元比联基金管理有限公司成立于２００６年１１月，是由金元证券有限责任公司和比利时联合资产管理公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。公司注册地为上海，注册资本１．５亿人民币，其中金元证券有限责任公司持有５１％的股份，比利时联合资产管理公司持有４９％的股份。２００７年８月金元证券有限责任公司改制为金元证券股份有限公司。截至２００９年１２月３１日本基金管理人管理金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金和金元比联价值增长股票型证券投资基金四只开放式证券投资基金。
４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
注：此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日；证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、《金元比联成长动力混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度。投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，公司旗下无投资风格相似的投资组合。
４．３．３异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现异常交易行为。
４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
尽管在２００８年底我们已经充分预计到在宏观经济持续复苏和流动性极度宽松的局面下Ａ股市场可能在２００９年将会有较好的表现，但大盘在上半年的凌厉上攻的走势还是远远超出预期，因此在２００９年１季度成长动力基金由于股票资产配置水平略低而小幅落后于基准。４月至７月份我们对市场持更加乐观积极的看法，大幅提高了股票资产配置的比例，在行业配置上重点向金融、地产、煤炭和钢铁等周期性板块倾斜，取得了一定的成效，因此基金净值的表现在此阶段逐步追上并大幅超越业绩比较基准。 但是大盘在７月底持续创下新高之后，我们尽管已经认识到市场可能即将出现调整，但依然在整体上对大盘持较为乐观的态度， 继续重仓持有强周期性的中上游行业的股票，直接导致在８月份的市场剧烈调整过程之中蒙受了较大的损失；在此后的四个月当中，我们对市场投资风格的转换估计不足， 在金融和地产板块中的大盘蓝筹股上保持了较高的配置水平， 导致基金业绩在四季度未能有出色的表现．
４．４．２报告期内基金的业绩表现
截至１２月３１日为止，本基金的单位净值累计增长３３．６５％至１．２３４元，而同期业绩比较基准的增长率４６．９％，落后幅度达１３．２５％，因此本基金在２００９年未能表现出良好的主动投资获益能力。
４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从全球经济周期、利率周期、美元和人民币的可能走势和目前债券市场所体现的对未来利率变化的预期，我们倾向于认为自２００８年底开始的全球和中国的低利率环境将继续在２０１０年上半年得以延续，但随着经济的全面复苏、通货膨胀和资产价格水平的持续上涨，无论是中国人民银行还是美国联邦储备委员会都将在２０１０年二至四季度的某个时候开始加息的进程。因此在未来１２个月之内，我们预期中国的存款和贷款基准利率均可能会有２７个至５４个基点的温和上涨空间，而与此同时央行可能继续通过公开市场操作和存款准备金率的下调继续回收流动性，导致债券市场的资金供给处于较为紧张的状况；另一方面， 各类国债、公司债、可转债和其他信用债的供给在２０１０年仍将十分充裕，这就决定了２０１０年的债券收益率水平有趋势性上行的空间，因此我们将严格控制债券组合的久期水平应对央行即将推出的货币紧缩措施。２０１０年的债券市场将面临着持续的压力，我们整体上持较为谨慎的态度。
就２０１０年的股票投资策略而言，我们对Ａ股市场继续持较为谨慎的正面看法。中国宏观经济的各项指标在上半年有可能超出投资者的预期， 而上市公司的收入和利润增长状况在未来３－６个月内将持续向好，在目前市场估值水平较为合理的情况下，大盘在目前位置上大幅向下调整的空间将有限； 但是随着央行货币和信贷政策的不断收紧、众多新股的密集上市、大量限制流通股的解禁以及迫在眉睫的各大银行巨额融资计划之实施，资本市场的流动性供应在未来一段时间可能处于较为紧张的状态， 而关于各项经济刺激政策的退出时间的不断猜测尤其是关于房地产政策的持续争议将始终困扰着２０１０年的Ａ股市场，因此大盘似乎很难重演２００９年上半年市场单边暴涨的局面。 我们认为Ａ股市场在２０１０年在国内和国际各种正负面因素的影响之下将持续震荡反复，在一季度和二季度初可能存在着一定的下行风险，但随着上市公司盈利的不断上调和宏观货币和财政政策的日趋明朗，市场将最终有能力继续恢复上涨的趋势．
４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
４．６．１有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工
４．６．１．１ 估值工作小组的职责分工
公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运营总监、基金会计室、投资部、集中交易室、监察稽核部部门经理组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。
估值工作小组职责：
①制定估值制度并在必要时修改；
②确保估值方法符合现行法规；
③批准证券估值的步骤和方法；
④对异常情况做出决策。
运营总监是估值工作小组的组长，运营总监在基金会计室经理或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。
估值决策由估值工作小组２／３或以上多数票通过。
４．６．１．２ 基金会计室的职责分工
基金会计室负责日常证券资产估值。该室和公司投资部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计室定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。
基金会计室职责：
①获得独立、完整的证券价格信息；
②每日证券估值；
③检查价格波动并进行一般准确性评估；
④向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；
⑤对每日证券价格信息和估值结果进行记录；
⑥对估值调整和人工估值进行记录；
⑦向估值工作小组报送月度估值报告。
基金会计室经理认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。
４．６．１．３ 投资部的职责分工
①接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯；
②对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；
③评价并确认基金会计室提供的估值报告；
④向估值工作小组报告任何他／她认为可能的估值偏差。
４．６．１．４ 集中交易室的职责分工
①对基金会计室的证券价格信息需求做出即时回应；
②通知基金会计室关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；
③评价并确认基金会计室提供的估值报告。
４．６．１．５监察稽核部的职责分工
①监督证券的整个估值过程；
②确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；
③确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；
④评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险；
⑤对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯；
⑥对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。
４．６．２参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内进行了两次利润分配，情况如下：
４．７．１．以２００９年１月３１日已实现的可分配收益为基准，本基金向基金份额持有人每１０份基金份额派发红利０．３００元。权益登记日及除息日：２００９年２月１２日，红利发放日：２００９年２月１３日，选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：２００９年２月１２日。
４．７．２．以２００９年５月１５日已实现的可分配收益为基准，本基金向基金份额持有人每１０份基金份额派发红利１．０００元。权益登记日及除息日：２００９年６月４日，红利发放日：２００９年６月５日，选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：２００９年６月４日。
§５托管人报告
５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的约定，对金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金管理人—＿金元比联基金管理有限公司２００９年１月１日至２００９年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
５．２托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，金元比联基金管理有限公司在金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，金元比联基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行托管业务部
２００９年３月２５日
§６审计报告
６．１审计报告的基本内容
§７年度财务报表
７．１资产负债表
会计主体：金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：２００９年１２月３１日
单位：人民币元
注：上年度可比期间２００８年９月３日至２００８年１２月３１日。报告截止日２００９年１２月３１日，基金份额净值１．２３４元，基金份额总额８０，５９５，１８５．７０份。
７．２利润表
会计主体：金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
单位：人民币元
７．３所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
单位：人民币元
报告附注为财务报表的组成部分
本报告页码从１４至２４，财务报表由下列负责人签署；
基金管理公司负责人：易强，主管会计工作负责人：邝晓星，会计机构负责人：凡乐德
７．４报表附注
７．４．１基金基本情况
金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００８］８１０号文《关于核准金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由金元比联基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于２００８年９月３日生效，首次设立募集规模为３７４，４０９，１３０．２０份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构为金元比联基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（原名：中国农业银行）。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金选择中信标普３００指数作为股票投资部分的业绩基准，选择中信标普国债指数作为债券投资部分的业绩基准，复合业绩比较基准为：中信标普３００指数收益率×５５％＋中信标普国债指数收益率×４５％。
７．４．２会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、证监会公告［２０１０］５号关于发布《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２００９年１２月３１日的财务状况以及２００９年度的经营成果和净值变动情况。
７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
７．４．５．３差错更正的说明
本基金本报告期未发生会计差错更正。
７．４．６税项
１．印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３‰调整为１‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
２．营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
３．个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
７．４．７关联方关系
７．４．７．１与基金存在重大利益关系的主要关联方的名称及关联关系
７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易
７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易
７．４．８．１．１股票交易
金额单位：人民币元
７．４．８．１．２权证交易金额单位：人民币元
７．４．８．１．３债券交易
金额单位：人民币元
７．４．８．１．４债券回购交易
金额单位：人民币元
７．４．８．１．５应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
７．４．８．２关联方报酬
７．４．８．２．１基金管理费
单位：人民币元
ａ．基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５０％的年费率计提。
计算方法如下：Ｈ＝Ｅ×１．５０％／当年天数，
Ｈ为每日应支付的基金管理费，
Ｅ为前一日的基金资产净值，
基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
ｂ．根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。
７．４．８．２．２基金托管费
单位：人民币元
ａ．基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。
计算方法如下：Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数，
Ｈ为每日应支付的基金托管费，
Ｅ为前一日的基金资产净值，
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
７．４．８．４各关联方投资本基金的情况
７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：基金管理人于本基金募集期间认购本基金份额时所适用的费率与本基金公告的费率一致。
７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未有除基金管理人之外的其他管理方投资本基金的情况
７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，２００９年度获得的利息收入为人民币４，９５５．６６元（２００８年９月３日至２００８年１２月３１日止期间：人民币２，６１１．４４元），２００９年末结算备付金余额为人民币２０２，４１４．２８元（２００８年末：人民币３０８，３７９．７３元）。
７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
７．４．９期末（２００９年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券
７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
７．４．９．１．２ 受限证券类别：债券
本基金本报告期末未持有流通受限的债券。
７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券
７．４．９．３．１银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购。
７．４．９．３．２交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购。
７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§８投资组合报告
８．１期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
８．２期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
８．４报告期内股票投资组合的重大变动
８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
注：本项的“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
注：本项的“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
注：本项的“买入股票的成本”、“卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．５期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
８．９投资组合报告附注
８．９．１本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
８．９．２ 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
８．９．３ 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§９基金份额持有人信息
９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
§１０开放式基金份额变动
单位：份
§１１重大事件揭示
１１．１基金份额持有人大会决议
本报告期内，未召开基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。
１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，于２００９年５月５日基金管理人决定增聘吴广利先生为金元比联成长动力混合型证券投资基金的基金经理，与万文俊先生共同管理该只基金。
本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。
１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
１１．４基金投资策略的改变
本报告期内，本基金的投资策略未发生改变。
１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，未发生改聘会计师事务所的情况。本报告期内，应向安永华明会计师事务所支付报酬人民币６０，０００．００元。该会计师事务所已为基金连续提供两年的审计服务。
１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽核或处罚等情况。
１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况
１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
注１：专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字＜１９９８＞２９号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字［２００７］４８号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序：
Ａ．选择标准。
ａ．公司具有较强的研究实力，能够出具高质量的各种研究报告。研究及投资建议质量较高、报告出具及时、能及时地交流和对需求做出反应，有较广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。
ｂ．公司资信状况较好，无重大不良记录。
Ｃ、公司经营规范，能满足基金运作的合法、合规需求。
ｄ、能够对持有人提供较高质量的服务。能够向持有人提供咨询、查询等服务；可以向投资人提供及时、主动的信息以及其它增值服务，无被持有人投诉的记录。
Ｂ．选择流程。
公司投研和市场部门定期对券商服务质量根据选择标准进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元。
注２：截至本报告期末２００９年１２月３１日止，本基金租用的证券公司交易单元新增中国民族有限责任公司１个上海交易单元，１个深圳交易单元，国金证券股份有限公司１个上海交易单元，瑞银证券有限责任公司１个上海交易单元，共新增４个交易单元。
１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
１１．８其他重大事件
金元比联基金管理有限公司
2010年3月30日
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