万家公用事业行业股票型投资基金2009年度报告摘要 |
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证券时报 |
发布时间： |
2010年03月26日 05:13 |
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基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：２０１０年３月２６日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年３月２４日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自２００９年１月１日起至１２月３１日止。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
２．２ 基金产品说明
２．３ 基金管理人和基金托管人
２．４ 信息披露方式
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（３）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：基金业绩比较基准增长率＝８０％×巨潮公共服务指数收益率＋２０％×同业存款利率
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金成立于２００５年７月１５日，建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。
３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：２００５ 年实际存续期为２００５年７月１５日至２００５ 年１２ 月３１ 日。
３．３ 过去三年基金的利润分配情况
金额单位：人民币元
§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［２００２］４４号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、上海久事公司、深圳市中航投资管理有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司，住所地及办公地点均为上海市浦东新区福山路４５０号，注册资本１亿元人民币。目前管理八只开放式基金，分别为万家１８０指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选股票型证券投资基金和万家稳健增利债券型证券投资基金。
４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
注：１、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
２、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本公司严格遵循公平交易的原则，在投资管理活动中公平对待不同基金品种，无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为，报告期内无异常交易。
公司根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制订和完善了公平交易内部控制制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
在本报告期，我公司没有和本基金投资风格相似的其他投资组合品种。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
报告期内无异常交易
４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
在美国金融危机导致的全球经济危机愈演愈烈的情况下，我国政府及时出台了大规模的经济刺激政策。４万亿投资，十大产业振兴计，从北向南，长吉图、新疆、皖江、长株潭、海南国际旅游岛、海西、成渝等，区域经济发展政策；２００９年一月份新增人民货款达１．６万亿，第一季度达４．５８万亿，全年为９．５９万亿，通过这些财政政策和货币政策，我国经济筑底回升，ＧＤＰ逐季增长，全年实现了“保八”的目标，并对全球经济增长提供了有力的支撑。我国证券市场在实体经济好转及宽松货币的支持下，走出了震荡向上的行情。７月份以后，在回收流动性和股票融资压力加大的影响下，市场开始逐步下跌。全年涨幅达８０％，为全球涨幅较大的证券市场之一。
上半年金属、煤炭、房地产等周期性行业表现较好，而下半年在流动性回收背景下信息设备、医药、食品饮料、商业零售等消费防御型及增长稳定行业表现较好。
本基金是两市唯一的以巨潮公共服务指数成份股为主要投资标的基金，在巨潮公共服务指数成份股的投资方面，年初煤炭方面配置比例较大，有一定的超额收益，第四季开始加大了稳定类的配置比例。在非成份股的投资方面，主要采取自下而上的策略，选择行业景气向上、政策长期支持，业绩成长性明确并且深入研究的个股进行长期战略性投资，下半年策略有所微调，非成份股投资方面，股票个数有所增加。
２００９年的投资过程中，在基金合同规定的范围内积极投资，基本上把握了市场的运行脉络，在持有人利益最大化的原则指导下，为基金业绩的增长而努力工作。
４．４．２报告期内基金业绩的表现
截至报告期末，本基金份额净值为０．８５５６元，本报告期份额净值增长率为６６．５２％。同期业绩比较基准增长率为６１．５５％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
２０１０年，我们认为全球实体经济在向好的方面发展，而且由于投资惯性，全球主要经济体的主要经济数据逐季好转的概率加大，当然不排除个别经济体还未走出经济危机的泥潭，但不会对全球经济的向好造成实质性的影响。在全球产能仍然总体过剩的大背景下，通货膨胀应是比较温和的。我国仍处于工业化的中期阶段，城市化进程仍在进行，居民收入不断增长，消费升级加快，这些均是实体经济中的有利因素。但是我们也应看到，全球范围内宽松货币政策退出已经达成共识，固定资产投资可能适度回落，经济运行中隐含着政策风，个别经济体再度出现危机对全球投资人的心理将产生不可忽视的影响，国内方面经济触底回升的基础仍不稳固，如果紧缩过早或过快，经济硬着陆的可能性也仍然存在。
在振兴区域经济，建材下乡及推进城镇化的财政政策背景下。我们认为２００９年，我国应是一个积极的财政政策加上逐步收紧的货币政策共同推动的经济运行格局。在证券市场自身的事件来看，股票融资和再融资导致的供给加大，是影响市场的较大利空因素，其它事件比如融资融券，股指期货等不足以抵消股票供加大这一利空的影响。２０１０年将重归业绩驱动型投资机会，市场波动加剧将难以避免。
在财政政策的指引下，区域经济优先发展，从而区域板块活跃存在差合理性。在调整经济结构的指引下，新兴战略性产业及产能过剩行业中的优秀企业，２０１０年将有表现的机会。消费升级的投资机会仍有潜力可挖。在成份股的投资方面，我们将首先选择稳定类行业进行战略性配置，然后从业绩增长的角度进行评估。在非成份股的投资方面，我们将侧重于战略性新行业中进行选择，力争为基金获取更大收益。
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
１、参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
基金管理人
公司成立了估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会主要由分管基金估值业务的公司领导、督察长、基金估值业务的负责人、监察稽核部负责人、研究发展部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。
托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算等复核和核查的责任。
会计师事务所
会计师事务所对基金管理公司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
２、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理不参与和决定基金估值。
３、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
４、已签约的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人尚未就投资品种的定价服务签署任何协议。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同规定： “基金收益分配后基金份额净值不能低于基金面值；基金当期收益应先弥补前期亏损后，才可进行当期收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多６次，基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的６０％”。
２００９年未实施分红。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
２００９年度，基金托管人在万家公用事业行业股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
５．２ 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算等情况的说明
２００９年度，万家基金管理有限公司在万家公用事业行业股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
２００９年度，由万家基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关万家公用事业行业股票型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§６ 审计报告
本基金２００９年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计，注册会计师签字出具了安永华明（２０１０）审字第６０７７８２９８＿Ｂ０４号标准无保留意见的审计报告，投资者预了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。
§７ 年度财务报表
７．１资产负债表
会计主体：万家公用事业行业股票型证券投资基金
报告截止日：２００９年１２月３１日
单位：人民币元
注：报告截止日２００９年１２月３１日，基金份额净值０．８５５６元，基金份额总额８９２，２１３，５５１．４７份。
７．２利润表
会计主体：万家公用事业行业股票型证券投资基金
本报告期：２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
单位：人民币元
７．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家公用事业行业股票型证券投资基金
本报告期：２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
单位：人民币元
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告７．１ 至 ７．４财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人： 李振伟主管会计工作负责人： 娄明会计机构负责人： 陈广益
７．４会计报表附注
７．４．１ 基金基本情况
万家公用事业行业股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），原名天同公用事业行业股票型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００５］８３号文《关于同意天同公用事业行业股票型开放式证券投资基金募集的批复》的核准，由天同基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于２００５年７月１５日正式生效，首次设立的募集规模为３０９，９５８，６１３．２４份基金份额。经中国证监会证监基金字［２００６］１３号文《关于同意天同基金管理有限公司变更名称及修改公司章程的批复》的核准，天同基金管理有限公司于２００６年２月更名为万家基金管理有限公司；另经基金管理人董事会审议通过，基金托管人同意，中国证监会基金部核准，本基金于２００６年２月更名为万家公用事业行业股票型证券投资基金。本基金为契约型上市开放式（ＬＯＦ），存续期限不定。本基金经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上［２００５］６６号文审核同意，于２００５年８月１５日在深交所挂牌交易。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
２００８年３月３日（拆分日），本基金管理人万家基金管理有限公司对本基金进行了基金份额拆分。拆分前，本基金的基金份额净值为人民币１．７７４１元，根据基金份额拆分公式，计算精确到小数点后第９位（第９位以后舍去）为人民币１．７７４１０３６２６元。本基金管理人于拆分日，按照１：１．７７４１０３６２６的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后，基金份额净值为人民币１．００００元，基金份额面值为人民币０．５６３７元。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金采用指数优化投资方法，通过主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司所发行的股票，谋求基金资产的长期稳定增值。本基金的业绩比较基准为：８０％×巨潮公共服务指数＋２０％×同业存款利率。
７．４．２ 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、证监会公告［２０１０］５号关于发布《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２００９年１２月３１日的财务状况以及２００９年度的经营成果和净值变动情况。
７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
７．４．５ 税项
１．印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３‰调整为１‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
２．营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
３．个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
７．４．６关联方关系
注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
７．４．７本报告期及上年度可比期间的关联方交易
７． ４．７．１ 通过关联方交易单元进行的交易
７． ４．７．１．１ 股票交易
金额单位：人民币元
７． ４．７．１．２ 权证交易
金额单位：人民币元
７． ４．７．１．３ 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
７． ４．７．１．４ 债券交易
本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易．
７． ４．７．１．５ 债券回购交易
本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行回购交易。
７． ４．７．２ 关联方报酬
７． ４．７．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．３０％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×１．３０％÷当年天数
Ｈ为每日应支付的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
７． ４．７．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２０％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２０％÷当年天数
Ｈ为每日应支付的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
７． ４．７．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本期及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
７． ４．７．４ 各关联方投资本基金的情况
７． ４．７．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
注：基金管理人于２００９年度及２００８年度申购及赎回本基金份额时所适用的费率与本基金公告的费率一致。
７． ４．７．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于２００９年年末及２００８年年末均未投资本基金。
７． ４．７．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
注：本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示，于２００９年１２月３１日的相关余额７７，１８６，８６１．５１元。（２００８年１２月３１日：５７，９３５，１８９．０８元）。２００９年度获得的利息收入为人民币４９９，１０８．０２元（２００８年度：人民币６５７，４７９．２７元）。
７． ４．７．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金２００９年度及２００８年度未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。
７．４．８ 期末（２００９年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券
７．４．８．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金２００９年末无因认购新发／增发证券而持有的流通受限证券
７．４．８．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金２００９年末未持有流通受限证券。
７．４．８．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金２００９年末无债券正回购交易中作为抵押的债券
§８ 投资组合报告
８．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
８．２期末按行业分类的股票投资组合
８．２．１ 积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
８．２．２ 指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
８．３．１ 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
８．３．２ 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文
８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动
８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
注：本项买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
注：本项卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
注：本项买入股票成本总额及卖出股票收入总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末无债券投资
８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证
８．８投资组合报告附注
８．９．１本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
８．９．２ 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
８．９．３ 其他各项资产构成
单位：人民币元
８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
８．９．５．１ 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况
８．９．５．２ 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况
§９ 基金份额持有人信息
９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
９．２ 期末上市基金前十名持有人
９．３ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
§１０ 开放式基金份额变动
单位：份
§１１重大事件揭示
１１．１ 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：公司董事长孙国茂先生的高管人员任职资格及董事长任职事项于２００９年１２月经中国证监会证监许可字［２００９］１３２９号文核准。我公司于２００９年１２月１７日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布“万家基金管理有限公司关于公司董事长任职的公告孙国茂”。
本报告期内本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
１１．４ 基金投资策略的改变
报告期期内基金投资策略未发生改变。
１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况
经本公司董事会审议通过、基金托管人同意，并报中国证券监督管理委员会备案，自２００９年４月起，本基金审计机构由上海众华沪银会计师事务所变更为安永华明会计师事务所。
本基金２００９年度需向安永华明会计师事务所支付审计费６０，０００元。
１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
２００９年６月３０日至７月７日，中国证监会上海监管局对我公司进行了为期６天的现场检查，并于１１月就检查情况向我司下达了整改意见函，整改内容涉及公司治理、投资研究、后台运营等三个方面。公司于证监局现场检查之后即开始了整改工作，至报告期末，整改工作已完成，报告期后上海证监局已对我公司整改工作进行了验收。
本报告期内托管人及其高级管理人员无受到监管部门对其托管业务稽查或处罚的情况。
１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况
１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字［２００７］４８号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
１、基金专用交易席位的选择标准如下：
（１）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（３）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
２、基金专用交易席位的选择程序如下：
（１）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
（２）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议
３、２００９年度席位增加：中银国际一个席位
１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金２００９年未通过租用证券交易单元进行其它证券投资。
万家基金管理有限公司
２０１０年３月２６日
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