富国天鼎中证红利指数增强型基金2009第四季度报告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年01月20日 05:48 |
作者： |
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§１ 重要提示
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位： 人民币元
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金净值表现
３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：过去三个月指２００９年１０月１日－２００９年１２月３１日
３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：截止日期为２００９年１２月３１日。本基金于２００８年１１月２０日成立，建仓期６个月，即从２００８年１１月２０日至２００９年５月１９日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§４ 管理人报告
４．１基金经理（或基金经理小组）简介
４．２报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金持有人创造较高的当期收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
４．３公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
－
４．３．３异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
在３季度报告中我们指出，展望４季度，在中国的经济仍在复苏过程中的大背景下，并且市场经过前期较为充分的调整，Ａ股市场面临较好的外部环境。并且，以中证红利指数样本股为代表的中上游周期性行业的盈利能力将越来越明显。
从４季度表现来看，本基金所跟踪的中证红利指数上涨了２６．１５％，大幅超越了沪深３００指数１９％的表现，也超越了大家所熟悉的上证指数１７．９１％的表现。
展望未来，中国经济复苏已经得到确认，Ａ股市场目前估值水平处于历史平均水平。我们预计２０１０年１季度Ａ股市场将在基本面向上，政策面开始向下的背景下走出较为平稳的趋势。
在本报告期内，在跟踪的策略上，本基金在季度末开始采取量化增强策略，取得了一定的效果。需要提醒投资者注意的是，中证红利指数在２０１０年开始将大幅度调换样本股，调整的数量为２０个股票，调整的权重超过组合３０％，使中证红利原来以钢铁、有色、化工等行业为代表的强周期性有所减弱，取而代之的是中证红利指数组合大幅度增加了银行股的配置，银行股占到组合２６％的权重。但是，较之于沪深３００指数，中证红利指数仍然在煤炭、化工、钢铁上占有更多的权重，而在房地产，以及除银行以外的金融股上权重较大幅度低于沪深３００指数。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
在４季度，本基金的净值增长率为２３．８％，业绩比较基准收益率为２３．４５％， 本基金较好地实现了跟踪并超越指数的目标。
§５ 富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
５．２报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
５．３报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
５．４报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
５．４．１报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４．２报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
５．５报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．８报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
５．９投资组合报告附注
５．９．１申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
５．９．２申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
５．９．３报告期末其他资产构成
５．９．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．９．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
５．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 备查文件目录
７．１备查文件目录
１、中国证监会批准设立汉鼎证券投资基金的文件
２、汉鼎证券投资基金基金合同
３、汉鼎证券投资基金托管协议
４、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
５、汉鼎证券投资基金财务报表及报表附注
６、中国证监会《关于核准汉鼎证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》
７、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金合同
８、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金托管协议
９、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金财务报表及报表附注
１０、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
７．２存放地点
上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５层
７．３查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：９５１０５６８６、４００８８８０６８８（全国统一，免长途话费）
公司网址：***
富国基金管理有限公司
２０１０年０１月２０日
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