富国天鼎中证红利指数增强型基金2009第三季度报告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年10月28日 07:03 |
作者： |
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基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2009年10月28日
§１ 重要提示
§２ 基金产品概况
２．１富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位： 人民币元
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金净值表现
３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：过去三个月指２００９年７月１日－２００９年９月３０日
３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：截止日期为２００９年９月３０日。本基金于２００８年１１月２０日成立，建仓期６个月，即从２００８年１１月２０日至２００９年５月１９日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§４ 管理人报告
４．１基金经理（或基金经理小组）简介
４．２报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金持有人创造较高的当期收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
４．３公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
４．３．３异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
在２季度报告中我们指出，中国经济复苏的趋势已经非常明确，并且在可以预见的未来１个季度内具有持续性，我们相信投资者仍然能够在未来一段时间内享受中国经济复苏所带来愉悦。
从目前来看，披露的宏观数据反映的经济状况确实如此，但投资者３季度中只享受到了７月份一个月上涨的快乐。８月、９月的市场下跌一方面是对前期高涨的乐观情绪中快速上涨的修正，另一方面是流动性不能维持上半年动辄上万亿的月度贷款数据。
展望４季度，市场面临相对较好的环境，一是市场已经经过了较为充分的调整，二是积极的刺激经济的措施维持不变，流动性不会更差，三是实体经济开始显现经济刺激政策的成果。简而言之，中国的经济复苏仍在过程中，证券市场面临较好的外部环境。
我们相信，在中国经济走向复苏的过程中，以中证红利指数样本股为代表的中上游周期性行业的盈利能力将越来越明显，包括钢铁、有色、化工和电力等行业。
在本报告期内，在跟踪的策略上，本基金基本上采取了完全复制的策略。但是在本报告期内，本基金经历到了今年以来最为严重的申购赎回冲击，为应对申购赎回，不仅付出了较多的交易成本，同时由于被动的股票仓位变化，对跟踪效果产生了较大影响。我们将努力工作，争取运用更多组合管理的方法来减少这种影响。
§５ 富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
５．２报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
５．３报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
５．４报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４．１报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
５．４．２报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
５．５报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．８报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
５．９投资组合报告附注
５．９．１申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
５．９．２申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
５．９．３报告期末其他资产构成
５．９．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．９．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
５．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 影响投资者决策的其他重要信息
根据《证券投资基金法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》其配套文件及中国证监会基金部函【２００９】６３６号《关于证券投资基金投资创业板上市证券的说明》的相关规定，本基金将参与创业板上市的股票和可转换债券的投资，并严格按照公司制度流程规定进行投资决策和风险管理，同时于２００９年９月２３日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上做相关公告。
§８ 备查文件目录
８．１备查文件目录
１、中国证监会批准设立汉鼎证券投资基金的文件
２、汉鼎证券投资基金基金合同
３、汉鼎证券投资基金托管协议
４、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
５、汉鼎证券投资基金财务报表及报表附注
６、中国证监会《关于核准汉鼎证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》
７、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金合同
８、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金托管协议
９、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金财务报表及报表附注
１０、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
８．２存放地点
上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５层
８．３查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：９５１０５６８６、４００８８８０６８８（全国统一，免长途话费）
公司网址：***
富国基金管理有限公司
２００９年１０月２８日
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