富国天鼎中证红利指数增强型基金2009第一季度报告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年04月20日 07:10 |
作者： |
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§１ 重要提示
§２ 基金产品概况
２．１ 富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位： 人民币元
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２ 富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：过去三个月指２００９年１月１日－２００９年３月３１日
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：截止日期为２００９年３月３１日。本基金于２００８年１１月２０日成立，建仓期６个月，即从２００８年１１月２０日至２００９年５月１９日，截止至本报告期末，本基金尚处于建仓期。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金持有人创造较高的当期收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
２００９年１季度，本基金尚处于建仓期中，整个过程以２００９年１月２３日为分界线分为两个阶段：
第一个阶段是１月２３日前，本基金尚没有打开申购赎回。在这此期间内，市场从前期２１００点下跌到１８００点左右，又上升到２０００点左右。市场具备了战略性的投资机会。但从当时来看，我们认为短期内并没有明朗的战术性机会。因此，本基金选择了控制下行风险的策略，由此错过了在１８００点左右的最佳建仓时机。
第二个阶段是１月２３日后，本基金打开申购赎回。观察到宏观层面，作为经济先行指标的货币供应量数据超出所有人预期，观察到微观层面，工程机械，基础建设以及汽车等企业销售量和订单超预期。在此基础上，我们认为２００９年中国经济复苏的速度将超出大部分人预期，Ａ股市场的表现也将超出此前大部分人的预期，由此，本基金选择了快速建仓的策略，使本基金表现紧跟基准表现。
我们认为在中国经济走向复苏的过程中，中证红利指数的表现将超越Ａ股市场上绝大部分市场基准指数。因为在经济快速恶化过程中，以中证红利指数样本股为代表的周期性行业的盈利能力受到最大的打击、包括钢铁、有色、化工和电力等行业。那么我们相信，在经济复苏的过程中，中证红利指数样本股盈利恢复速度将同样迅速。同时，由于前期市场对于这些周期性行业过于悲观的预期，一旦经济复苏产生乐观预期，那么这些行业的市场表现还会受益于估值修复的过程，前期越是悲观的周期性行业得到修复的幅度也将越大。
由于预期中证红利指数在中国经济复苏的过程中表现会比较好，此时采取增强的策略并非明智的选择。因此本报告期内，在跟踪的策略上，本基金采取了完全复制的策略。
展望未来，我们始终是一个长期的乐观主义者，对中国的经济发展抱有坚定的信心。对比目前Ａ股市场的估值水平和中国经济增长的潜力，整个Ａ股市场仍然存在战略性投资机会。
我们将努力工作，希望本基金持有人能够成为中国经济复苏过程中最为快乐的投资者。
§５ 富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
注：－
５．２ 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
５．３ 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
５．４ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４．１ 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
５．４．２ 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
５．５ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
５．９ 投资组合报告附注
５．９．１申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
５．９．２ 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
５．９．３ 报告期末其他资产构成
５．９．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．９．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
５．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１、中国证监会批准设立汉鼎证券投资基金的文件
２、汉鼎证券投资基金基金合同
３、汉鼎证券投资基金托管协议
４、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
５、汉鼎证券投资基金财务报表及报表附注
６、中国证监会《关于核准汉鼎证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》
７、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金合同
８、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金托管协议
９、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金财务报表及报表附注
１０、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
７．２ 存放地点
上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５层
７．３ 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：９５１０５６８６、４００８８８０６８８（全国统一，免长途话费）
公司网址：***
富国基金管理有限公司
２００９－０４－２０
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