建信优化配置混合型证券投资基金2009第三季度报告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年10月29日 05:53 |
作者： |
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基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇〇九年十月二十九日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年１０月２７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。本报告期自２００９年７月１日起至９月３０日止。
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位：人民币元
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
建信优化配置混合型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００７年３月１日至２００９年９月３０日）
注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同的要求。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》等风险管控流程。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１业绩表现和投资运作回顾
三季度本基金净值增长率为－３．６７％，波动率为２．３０％，业绩比较基准收益率为－２．５０％，波动率为１．４４％。
本报告期股票市场的波动性明显提高，沪深３００指数先涨后跌，全季度下跌近５个百分点。市场波动一方面表现出投资者对经济发展预期由高涨到谨慎的过程，另一方面也体现了比较明显的风格变化，前期一直表现相对偏弱的稳定类行业取得了较好的收益而周期性行业表现转弱，使得市场内在的结构失衡得到了一定程度的修正。
三季度建信优化配置基金基于对经济复苏逐步扩散和行业估值的综合判断，对持仓结构进行了结构性调整，将前期超配较多的行业进行了减持，整个行业配置相对均衡化。对固定收益类资产投资，我们继续保持了低久期的期限配置策略，以短期债券为主要的投资标的。
４．４．２市场分析和未来投资策略
虽然近期部分数据低于预期，但是整体而言还是体现出经济活动在稳定、全面地恢复。城市化仍然是当前阶段推动中国经济发展的重要支柱，全球经济触底也有助于逐步稳定外贸行业的形势。前期的一系列危机应对政策在未来的一段时期必然会逐步面临调整，经济运行将向正常状态回归。在经济回升和政策退出的双重影响下，市场预期可能还会有所波动。目前股票市场整体估值水平回到相对合理的区域，前期持续快速上涨所累积的市场风险得到了一定程度的释放。
建信优化配置基金在未来的一段时间里，将继续努力把握住经济复苏的主线，对行业景气进行动态地跟踪研究，并结合企业成长性与估值来进行组合结构的调整。固定收益资产投资方面，我们还将继续维持债券组合较低的久期，以获取稳定收益为主。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１本基金该报告期内，投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
５．８．２基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
５．８．３ 其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１、中国证监会批准建信优化配置混合型证券投资基金设立的文件；
２、《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》；
３、《建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书》；
４、《建信优化配置混合型证券投资基金托管协议》；
５、基金管理人业务资格批件和营业执照；
６、基金托管人业务资格批件和营业执照；
７、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
７．２ 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
７．３ 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
二〇〇九年十月二十九日
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