| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年10月28日 07:03 |
作者： |
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长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金2009第三季度报告
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：２００９年１０月２８日
§１ 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年１０月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００９年０７月０１日起至０９月３０日止。
§２ 基金产品概况
§３主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位：人民币元
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：①本基金合同规定本基金投资组合为：股票投资占基金资产的比例范围为３０－８０％；债券投资占基金资产的比例范围为０－７０％；权证投资占基金资产净值的比例范围为０－３％；现金以及到期日在１年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。
②本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起６个月内，即２００９年６月３０日至２００９年１２月２９日。截止本报告披露时点，本基金尚处于建仓期内。
③本基金合同于２００９年０６月３０日生效，截止本报告期末，基金合同生效未满一年。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究支持、投资决策上享有公平的机会。
公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序，保证各基金获得了公平的交易机会。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金基金合同于２００９年６月３０日生效，截止本报告期末，本基金尚处于建仓期内。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为，未发现直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
今年三季度，市场大幅震荡，上证指数在冲高至３４７８点之后，随着估值压力的渐显以及对流动性的担忧，市场开始大幅回落，个股和板块分化明显，前期涨幅巨大的周期股和题材股跌幅较大，而下游板块则相对稳定。
本基金６月３０日成立，７月初开始建仓，考虑到当时的市场环境，我们建仓速度虽然较快，但组合配置了一定比例的下游板块和个股，在三季度市场调整幅度较大的情况下，本基金表现比较稳定，净值增长率在同期发行的基金中表现较好。
从目前的情况看，宏观经济正在向复苏的道路迈进，各项指标都按照市场预期逐步兑现，但是我国经济复苏的基础依然比较脆弱，面临的不确定性因素仍然不少。一是全球贸易保护主义有抬头的趋势，对外贸易磨擦开始增多，最近国外对我国出口产品频繁采取反倾销措施对出口的影响不言而喻，未来的出口形势可能会低于市场预期；二是政府投资的拉动效应将会逐步递减，在产能过剩的情况下，民间投资能否启动？三是各国政府采取宽松的货币政策使得全球的通胀预期徒然上升并逐步变成现实，尤其是美元的走弱加剧了大宗商品的价格上涨，受危机影响较少的澳洲最近率先加息是否会引发其他国家由此而相继采取相应的退出措施？我国的货币政策虽然不会立即转向，但微调已经开始，我们对流动性的变化应该给予重点关注。总之，短期看市场流动性仍然充裕，但新股发行、增发、创业板提速以及大小非减持等都是影响市场走势的因素。我们认为随着三季报的披露，全年业绩将进一步明朗，站在跨越年度的这个特殊的时间段，四季度市场将会在更加注重业绩和基本面，并在此基础上逐步调整和分化。
基于上述基本判断，本基金将继续坚持从基本面出发，中长线布局，自下而上，精选个股，仓位进一步向业绩增长确定的个股集中，同时结合０９年三季报，逐步调整和优化组合配置，争取进一步改善基金投资业绩。
§５投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．３ 其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１、本基金设立批准的相关文件
２、《长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
３、《长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
４、法律意见书
５、基金管理人业务资格批件、营业执照
６、基金托管人业务资格批件、营业执照
７、中国证监会规定的其他文件。
７．２ 存放地点
广东省深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心４１层
７．３ 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。
咨询电话：４００－８８６８－６６６
公司网址：***
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