指数期货价差跟踪报告:上证50有所收敛,中证500持续任性
本周市场回顾:本周市场整体呈现震荡整理行情,其中沪深300上涨2.32%;上证50下跌-0.35%;中证500上涨5.49%;总体而言,大盘指数弱于小盘指数。
沪深300指数期货价差跟踪:目前5月合约和6月合约价差维持在理论价差水平附近,但9月合约和12月合约较理论价差仍然偏低。建议对冲近月合约。跨期套利建议做空近月合约,做多远月合约。
中证500指数期货价差跟踪:目前各合约均贴水明显,且远月合约较近月合约低估更为明显。建议对冲近月合约。有条件做空中证500现货的投资者建议采用IC1505进行反向套利。跨期套利建议做空近月合约,做多远月合约。
上证50指数期货价差跟踪:当前各合约的价差均在理论价差附近,当前没有明显的期限套利和跨期套利机会。