| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年12月01日 06:11 |
作者： |
姚波 |
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证券时报记者 姚波
量化策略作为新兴投资策略格外受到基金公司重视，但从今年表现看，引入量化策略的基金表现基本与偏股基金持平，13只量化基金中只有富国沪深300、中海量化策略和光大保德信核心3只量化基金超过业绩比较基准。
据Wind统计显示，目前市场上有13只以量化为主要投资策略的基金。截至11月29日，受市场表现拖累，13只量化基金无一获得正收益，整体平均下跌15.88%，与偏股基金15.68%的跌幅基本持平。表现最好的3只量化基金为长盛量化红利策略、富国沪深300和中海量化策略，3只基金跌幅分别为9.24%、9.99%和12.62%。跌幅居多的为嘉实量化阿尔法、华商动态阿尔法、南方策略优化和上投摩根阿尔法4只基金，今年以来跌幅均在20%左右。
从相对收益来看，富国沪深300、中海量化策略和光大保德信核心3只基金表现出色。统计数据显示，截至11月29日，富国沪深300超越业绩比较基准5.73%，中海量化策略超越业绩比较基准3.34%，光大保德信核心超越业绩比较基准2.38%。其他10只量化基金的业绩均落后于业绩比较基准，其中，嘉实量化阿尔法落后于业绩比较基准10.85%，华商动态阿尔法落后于业绩比较基准12.5%。
晨星基金分析师姜鹏分析认为，目前国内的量化投资主要还停留在量化选股阶段，整体上仍受到系统风险的影响。尽管从短期业绩来看，量化基金整体并没有取得特别引人瞩目的表现，但部分量化做的较优秀的基金公司产品排名仍属中游偏上。
随着国内市场工具的逐步增多和对冲策略的引入，作为部分基金公司战略布局的量化基金仍有很大发展空间。
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