华安上证180交易型开放式指数证券投资基金2007第四季度报告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年01月18日 05:19 |
作者： |
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基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
签发日期：二○○八年一月十八日
一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００８年１月１６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
二、基金产品概况
１、基金概况
２、基金的投资
３、基金管理人
４、基金托管人
三、主要财务指标和基金净值表现
１、主要财务指标（未经审计） 单位：元
注：１．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
２．２００７年７月１日基金实施新会计准则后，原＂基金本期净收益＂名称调整为＂本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额＂，原＂加权平均基金份额本期净收益＂＝第２项／（第１项／第３项）。
２、本报告期基金份额净值表现
３、自基金合同生效以来基金份额净值表现
四、管理人报告
１、基金经理
卢赤斌 先生：硕士学位，９年证券从业经历。１９９８年至２００４年曾先后在美国先锋证券公司（Ｔｈｅ Ｖａｎｇｕａｒｄ Ｇｒｏｕｐ）投资系统部和股票基金管理部工作，参与负责公司证券管理系统的研发和协助基金经理管理本公司主要股票指数基金的运作。２００４年７月加入华安基金管理有限公司，在基金投资部负责交易型开放式指数证券投资基金的研发工作。现任上证１８０ＥＴＦ基金经理。
刘璎 女士：管理学硕士，６年证券从业经历。曾在交通银行工作，２００１年加入华安基金管理有限公司，历任市场部高级投资顾问，专户理财部客户主管，２００５年１０月转入基金投资部协助基金经理日常工作。现任上证１８０ＥＴＦ基金经理。
２、基金运作合规性声明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《上证１８０交易型开放式指数证券投资基金合同》、《上证１８０交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
３、基金经理工作报告
截至２００７年１２月３１日，本基金份额净值为１１．８６６元，还原后基金份额累计净值为４．４３９元。本报告期（２００７年１０月１日至２００７年１２月３１日）基金净值增长－３．５８％，同期上证１８０指数下跌３．１５％；本基金收益率与上证１８０指数同期收益率的跟踪误差为０．０８９％，累计跟踪偏离度为负的０．４３％，与上证１８０指数同期收益率的相关系数为９９．９１４％。
本季度基金的操作仍主要集中在因部分投资组合成份股流通股数量频繁变更和标的指数成份股临时调整等因素而导致的投资组合调整方面。在本报告期间发生多次对组合影响较大的调整，其中尤以２００７年１０月１６日中国石化流通股数量的巨大变更和２００７年１２月２６日包头铝业终止上市并按比例转换成中国铝业这两次事件而造成投资组合被动调整变动的负面影响最为巨大。在操作中，为了尽可能地降低调仓成本和减小对投资组合的冲击，我们尽可能对影响投资组合跟踪精度的相关事件提前进行了分析并制定出相应对策，降低了调仓的频率和幅度，顺利完成了投资组合调整工作。
截止１２月３１日，本基金仓位保持在９７．０３％以上。
在２００８年本基金将继续秉承既定的投资目标与投资策略，规范运作、勤勉尽责，认真努力地为广大投资者继续创造长期、稳定的回报。
五、投资组合报告
（一） 报告期末基金资产组合
（二） 报告期末股票投资组合
１、指数投资按行业分类的股票投资组合
２、积极投资按行业分类的股票投资组合
３、指数投资前五名股票明细
４、积极投资前五名股票明细
（三） 报告期末债券投资组合
１、按债券品种分类的债券投资组合
２、基金投资前五名债券明细
（四） 报告期末权证投资组合
（五） 资产支持证券投资组合
本基金本报告期没有投资资产支持证券。
（六） 投资组合报告附注
１、本基金的估值方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场收盘价计算，已发行未上市股票采用成本价计算，未上市交易的权证投资（包括配股权证）按公允价值估值。
２、本报告期内需说明的证券投资决策程序
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
３、报告期末其他资产的构成
４、处于转换期的可转换债券明细
本基金本报告期末没有处于转换期的可转换债券投资。
５、本报告期获得的权证明细
六、开放式基金份额变动
七、备查文件目录
１、《上证１８０交易型开放式指数证券投资基金合同》
２、《上证１８０交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
３、《上证１８０交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
４、上述文件的存放地点和查阅方式如下：
存放地点：基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站***。
查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
２００８年１月１８日
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