建信建信优化配置混合型证券投资基金2007第四季度报告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年01月18日 05:19 |
作者： |
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一、 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００８年１月１５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为２００７年１０月１日起至２００７年１２月３１日止。本报告中的财务资料未经审计。
二、基金产品概况
三、主要财务指标和基金净值表现
下述基金业绩指标不包括基金持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
１、主要财务指标
单位：元
注：２００７年７月１日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”＝第２项／（第１项／第３项）。
２、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：过去三个月指２００７年１０月１日至２００７年１２月３１日。
３、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较
建信优化配置混合型证券投资基金
累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（２００７年３月１日至２００７年１２月３１日）
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
四、基金管理人报告
１、基金经理简介
本基金经理
陈鹏先生，硕士学位，证券从业八年。１９９９年５月毕业于中国人民银行研究生部。１９９８年４月进入国泰君安证券研究所，任研究员。２０００年１月进入鹏华基金管理公司，先后任研究员、基金经理助理。２００４年４月进入华林证券有限责任公司资产管理部，任副总经理。２００４年７月进入宝盈基金管理公司，２００４年１２月至２００６年８月任宝盈鸿利收益基金基金经理。２００６年８月进入建信基金管理公司投资管理部，２００７年３月１日至今担任本基金基金经理，２００７年１２月起任投资管理部执行总监。
汪沛先生，硕士学位，证券从业七年。２０００年２月毕业于中国人民银行研究生部，同年进入中国农业银行总行资金营运中心，担任债券交易员。２００１年３月，加入富国基金管理有限公司，历任宏观与债券研究员、固定收益主管，２００３年１２月至２００６年１月任富国天利增长债券投资基金基金经理。２００６年１月进入建信基金管理公司投资管理部，２００７年３月１日至今担任本基金基金经理，２００６年４月至今兼任建信货币市场基金基金经理。
２、报告期内基金运作的遵规守信情况说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他法律、法规和《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。
３、报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
（１）业绩表现和投资运作回顾
四季度本基金净值增长率为－３．７９％，波动率为１．５７ ％，业绩比较基准收益率为－２．８０％，波动率为１．１６％。
四季度股票市场进入了大幅调整与震荡的时期，期间沪深３００指数回调近２０％。部分大盘权重股的过高的估值水平难以支持，出现了相当幅度的下降，成为了指数下跌的重要推动力量。与此同时，部分一些长期具备竞争优势，成长确定性较高的企业由于股价下跌形成了比较好的投资机会。
建信优化配置基金在股票资产配置方面坚持在充分考虑流动性的情况下将资产的长期回报水平作为选择品种最重要的评价因素。针对四季度市场出现的特点，优化配置基金一方面对资产结构进行调整，更加重视在经济未来长期趋势下具备坚实价值基础的公司，坚决减持那些过分透支未来收益的股票，另一方面也出于整体控制风险的需要，适度对股票资产的配置比例进行了一定幅度的调整。
债券资产配置方面，基金一直保持着低久期的资产配置结构，强化对利率风险的控制和流动性的要求，主要投资于一年以内的短期央票、金融债和高信用等级的短期融资券。
（２）市场分析和未来投资策略
展望新年，预计经济增长仍将保持稳定。受原油价格高企和国际粮食、食品价格继续上涨影响，国内居民物价指数近期仍将高位运行。预期央行仍然会采取适度紧缩的货币政策，商业银行贷款过快增长的势头可能会有所放缓。
在市场整体水平偏高的环境中，我们需要更加重视对风险的控制。资产配置方面，更好的相对确定性和持续性更高的增长是我们进行资产超配的基本出发点。与此同时，我们也会更加关注估值水平的变化，关注上市公司应对不利环境的敏感性。
五、投资组合报告
（一） 报告期末基金资产组合情况
（二） 报告期末按行业分类的股票投资组合
（三） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
（四） 报告期末按券种分类的债券投资组合
（五） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的权证明细
（七） 投资组合报告附注
（１）本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（２）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
（３）其他资产的构成
（４）本报告期内基金管理人运用固有资产投资本基金情况
本基金管理人建信基金管理有限责任公司本报告期期初持有本基金份额７，５２２，５６９．９７份。本报告期内无基金份额的申购和赎回，截止本报告期末基金管理人共持有本基金７，５２２，５６９．９７份。
（５）至本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券
（６）报告期间本基金获得的权证明细
六、开放式基金份额变动
单位：份
七、备查文件目录
（一）备查文件目录
１、中国证监会批准建信优化配置混合型证券投资基金设立的文件；
２、《建信建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》；
３、《建信建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书》；
４、《建信建信优化配置混合型证券投资基金托管协议》；
５、基金管理人业务资格批件和营业执照；
６、基金托管人业务资格批件和营业执照；
７、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
（二）存放地点
基金管理人或基金托管人处。
（三）查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
２００８年１月１８日
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