股指期货周报：(2011年12月5日-12月9日) |
| 来源： |
中原证券研究所 |
发布时间： |
2011年12月13日 15:08 |
作者： |
邓淑斌 |
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投资要点：
一周现货市场综述
沪深300指数一周继续震荡下跌，涨1跌4，并于周四创出2494.69点的年内新低。截止周五收盘，沪深300指数收于2503.46点，周跌幅2.11%。一周交投持续萎靡，成交量和成交金额环比降幅分别为31.13%和34.04%。
一周期货市场综述
受现货市场影响，股指期货四合约一周也继续震荡探底，重心下移，其中主力合约和下月合约的跌幅均要大于现货指数跌幅。截止周五收盘，主力合约IF1112收于2510.8点，跌幅2.12%；一周成交量和持仓量环比增幅分别为1.33%和11.25%，成交金额环比降幅0.72%。
期现价差方面，股指期货四合约一周价差波动均较前周有所平缓。主力合约价差在-0.73到15.08点间波动，波动范围15.81点，波动率3.17。隔季合约价差波动最大，为3.5。一周不存在期现套利机会。
跨期价差方面，隔季-当月一周价差波动范围最大，为17.8点，波动率1.93；下月-当月一周价差波动范围为6.2点，波动率0.68，不存在跨期套利机会。建议关注下月合约与隔季合约间的价差变化。
后市展望
期指周K线收出第五根阴线，且跌势较前周加剧，周K线均线系统呈空头发散排列，中期走势看淡；而日K线一周均处于5日均线压力之下，均线系统维持空头状态，短期将仍旧处于弱势偏空格局。
操作方面，面临期指上方5日均线的压力，对于目前的点位，建议投资者暂时以观望为主，不要急于抄底。
（具体内容请见附件）
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