择时方面:截至2015年6月20日,大盘均线强弱指数最新值124,从高位大幅回落,上证综指中期调整尚未结束,短期或有小级别反弹。大盘活力指数最新值66%,中级别调整行情尚未筑底。

　　风格与行业配臵方面:上期相似匹配模型周度跑输沪深3004.24%,本周推荐传媒64%、非银金融17%、计算机12%、房地产8%。关联规则方面,上月行业关联轮动策略跑赢沪深300指数15.61%,跑输中证500指数2.06%。本月推荐医药、通信、计算机、农林牧渔。

　　选股方面:截至2015年6月19日,6月多因子组合沪深300多头跑输基准0.48%,空头跑赢基准3.93%,中证500多头跑赢基准6.21%,空头跑输基准4.47%。截至2015年6月19日,6月多因子行业中性沪深300多空组合收益-2.44%,中证500多空组合收益5.48%。PIN模型选股,模型给出本周多空股票组合。上周模型取得-0.39%的收益;2015年以来,模型累计收益率22.12%,最大回撤收益率2.44%。

　　程序化交易R-breaker模型:模型上周共交易7笔,亏损5.5%。2012年以来,模型累计收益率64.0%,盈利交易比例47.8%,平均盈亏比1.4,最大回撤收益率6.9%。