本周各策略表现: 中小板创业板调研策略本周收益率为3.80%,中小板指数收益率为4.38%,本周累计超额收益率为-0.55%。2012年7月以来的累计超额收益为62.09%,年化超额收益为18.95%,年化信息比率为1.4235,超额收益的最大回撤为-13.25%。
本周各策略交易情况: 假设初始资金为1000万,中小板创业板调研策略本周共买入3只股票,累计买入金额524.70万元。本周共卖出12只股票,累计卖出金额672.92万元。本周末共持有18只股票,持仓市值2136.30万元。本周末剩余资金416.53万元,总市值2552.83万元,仓位83.68%,可用等效数量1.67。
风险提示: 事件驱动选股策略并不适用于所有的市场环境,在极端市场环境下超额收益可能存在较大回撤风险。