1、统计期的10月累计有18个交易日,沪深300指数下跌-1.47%,振幅6.44%。截止10月31日,融资融券交易余额为3145.9366亿元,相对于9月末的2860.909亿元增加9.96%,创历史新高,其中融资余额为3109.63亿,融券余额为36.3058亿,融资占98.85%,融券业务占1.15%,融券业务相对减少,其中10月28日融资融券余额达到创纪录新高,为3161.1478亿元。融资融券的日均交易量已接近400亿,10月末两市融资买入额占A股成交额比例为8.105%, 9月末,两市融资融券累计交易额已经达到6.8万亿元,到10月22日,融资融券累计交易额已达到7.2万亿元。 转融券期末余量为1.24亿股,余额为14.82亿元。
2、10月份融资买入额排名前5的标的是苏宁云商(93.424亿)、浦发银行(75.88亿)、华谊兄弟(69.39亿)、海通证券(56.25亿)、中国平安(46.33亿),股票融资标的物融资买入额累计达到3659.4亿,相对于9月末的3923.39亿有所萎缩,由于市场震荡调整,特别是创业板、中小板个股调整幅度比较大,个股平均跌幅-3.67%,换手率达到38.44%。不容忽视的是,10月份融资净买入额为257.27亿元,而9月份融资净买入额为342.33亿元,相对减少,其中融资净买入额前10位个股为中国平安、复星医药、海通证券、龙净环保、四川长虹、乐视网、亚盛集团、广汇能源、百视通、北大荒。统计期间ETF融资融券余额为203.74亿元,占总额的6.48%,相比9月的6.82%有所减少,ETF累计融资买入额为52.52亿元,占比1.53%, 相对于8月份的1.71%有所减少,ETF信用交易分化严重。
3、统计期末融资融券余额排名靠前的是制造业、金融服务、信息技术、房地产、采矿业、批发零售业等行业,制造行业融资融券余额1147.57亿,占比39.02%,金融业为641.14亿,占比21.8%,信息技术业为209.63亿,占比7.13%,相对于9月份有所增长,融资净买入额最高的行业是制造业、信息业、金融服务、批发零售、电力业等,也就是商业、电力等基础设施值得投资者关注。从行业来看,医药卫生、农业相对看多,而文化、房地产业、采矿等相对看空,电力、金融、信息、建筑业等行业都是中性。
4、10月份映看涨指标的融资买入额/偿还额之比在0.902-1.309之间波动,平均为1.081,相对于9月份1.09该指标有所下降,该指标是波动下降态势,隐含着投资者对市场看法相对看空,个股的融券卖出量/融券偿还量平均值为1.28,相对看空,而个股的融资买入/偿还作为看多指标的话,平均值为1.11相对于前期1.36大幅度减少,可见投资者在某种程度上看空市场。其中,中国平安、航天电子、创业环保、奥飞动漫等看多指标排名靠前,重庆钢铁、中金岭南、西藏矿业相对看空。融资净买入有所减少,11月份可相对谨慎,估计市场是个震荡市,从策略上看应适当降低融资仓位,并适时增加融券仓位,做多做空行业结构分化。市场结构性机会仍在,部分中小股票可能有调整,但调整后有比较好的短线机会。我们10月份根据融资融券情绪指标推荐的30个看多投资组合,其平均下跌-1.59%,相对小于融资融券标的证券的-3.59%。