| 来源： |
上海金融报 |
发布时间： |
2012年05月15日 11:28 |
作者： |
潘晟 |
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美国目前按资产计算最大，同时也是盈利能力最强的银行———摩根大通本月10日宣布，3月底至今，由于公司的首席投资办公室在进行信贷信用投资时失误，导致公司在近6周时间内巨亏20亿美元。与预期的2亿美元利润相比，该部门第二季度将整体亏损8亿美元左右。
据外媒报道，亏损源于该办公室一名绰号为“伦敦鲸”的交易员重仓建立的大笔头寸。虽然摩根大通通过一系列和公司债价值紧密相关的复杂交易策略，押注经济持续复苏的预期。但从4月开始，证券价格朝不利于该行的方向变动，其建立的衍生品头寸大都处于亏损状态。彭博社数据显示，此次20亿美元的亏损在华尔街交易灾难史上排名第八。
消息公布后，全球三大评级机构之一的惠誉上周五发表声明，将摩根大通评级从AA-下调至A+，并将该行的所有评等及旗下所有子公司评等列入负面观察名单。惠誉认为，摩根大通所面临的声誉风险以及风险管理问题，已经使其无法与AA-评等相符。尽管亏损仍在可控范围，但“损失的规模及这些仓位持续发展的本质，暗示缺乏流动性”。随后，标准普尔虽维持对摩根大通的信用评级，但将该行的展望从“稳定”下调至“负面”。而分析人士认为，穆迪或也将很快采取行动。
受亏损影响，摩根大通股价上周四下跌2.34美元，至38.40美元，跌幅约5%；周五，其股价再度暴跌9.28%，报36.96美元，市值一日蒸发150亿美元，创下2011年8月以来的最大跌幅，约2.12亿股的换手创出该股的历史新高。摩根大通股价的暴挫也拖累美股银行股全线下行，上周五，花旗集团、高盛跌幅在4%左右，美国银行跌幅接近2%。若与3月底股价相比，截至上周五，华尔街五大银行的跌幅均超过20%。
而且，对于华尔街来说，摩根大通此次“失误”不仅仅意味着20亿美元的损失，作为一个在2008年金融危机中全身而退的银行，摩根大通发生巨额亏损将进一步侵蚀市场对美国银行业风控能力所剩无几的信心。如果情况进一步恶化，可能会让华尔街面临更为巨大的生存压力。同时，据媒体报道，针对摩根大通公司上周四披露的20亿美元交易损失，美国证券交易委员会（SEC）已开始着手调查。有分析人士指出，目前对于摩根大通旗下的首席投资部门是否属于自营交易部门的属性尚未有明确定论，如果其被定义为自营交易，则有可能促使美国政府加快推进“沃尔克法则”等加强金融业风险监管政策的步伐。
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