| 来源： |
当代金融家 |
发布时间： |
2012年03月29日 15:36 |
作者： |
李镇西;朱玉杰 |
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提升银行价值的关键，是运用科学的资产负债管理、风险管理手段，规划业务组合、提高贷款质量、创新金融产品提高银行收入；加强成本控制和管理，提高资产使用率；加强全面管理风险，从而降低收益波动性。
商业银行的企业属性，决定了其经营活动的最终目标，是为股东创造价值。因此，在银行经营管理和战略决策中，需要始终坚持以价值增长为导向，积极探索改进经营管理的对策。
银行价值指标分析
银行收益的波动性，即风险控制，应是银行关注的重点。银行的风险来自于资产负债组合、投资组合风险、技术风险、监管风险及战略风险。由于净资产收益率可以分解为利润率、资产使用率、权益乘数三个指标，因此，对于银行的价值增长的关注，可以通过如何提升这三个指标来进行分析。
从上述指标剖析来看看，提升银行价值的关键是运用科学的资产负债管理、风险管理手段，规划业务组合、提高贷款质量、创新金融产品提高银行收入；加强成本控制和管理，提高资产使用率；加强全面管理风险，以降低收益波动性。
提升银行价值需改进管理思路
第一，建立科学的资产负债组合，籍此实现商业银行在既定风险承受能力基础之上的收入最大化。在实践中，我们尝试使用线性规划法来对业务组合来进行规划指导，这是一种完全不同于常规方式的资产管理方式，对战略决策有较新颖的参考价值。该方法以商业银行各项资产和负债的组合净收益最大化为目标函数，以资产组合的风险约束、监管法规和银行经营管理约束为条件，建立商业银行资产负债组合优化模型。
第二，坚持自身特色，创新业务品种。现在银行之间服务产品同质化比较严重，竞争激烈。作为地方商业银行，要坚持自身规模小、转型灵活、管理层级少的优势特色，以小企业为核心客户，贴近其生产经营特点，推出适合他们的“草根型”金融产品，实现“借钱不用看脸色”；并且要积极开展客户需求调研，随时调整产品组合和服务方式。
针对小企业客户缺少抵押物、财务管理不规范等特点，探索相应的贷款管理手段，保证贷款质量。比如，强化对客户经营状况和还款能力的分析，从企业、个人现金流等方面确定贷款额度和还款期限；加强信贷员的贷后管理工作，使其和企业建立更紧密的联系。同时，银行要把握住农村金融市场目前发展的良好势头，积极探索设立新型农村金融机构，从而增加收入来源。
第三，合理利用资产负债管理系统，提高管理水平。现代资产负债管理，使用FTP的方式将利率风险剥离出来，使银行的基层机构得以全力以赴开拓业务，从事自己擅长的客户开发及业务管理工作。同时，使用服务计价及EVA、RAROC等考核指标，对行内各部门、各业务条线进行考核，以提高资本金使用效率、提升银行价值。
但是，FTP、服务计价、EVA、RAROC等先进的管理、考核方式，要建立在银行有完善的治理机制、科学的战略规划和高素质的银行内部人员结构基础之上。国内银行中国式的运营、考核机制尚在摸索改进中，尚无法全盘运用国外的FTP方法，常导致部门之争、机构之争，消耗内力，降低了效率。在学习西方资产负债管理方法的问题上，我们需要尊重现实，循序渐进，否则欲速则不达。
第四，加强成本管理，提高银行资产使用率。现阶段商业银行的竞争力，取决于各自业务流程中的成本控制和效率提升。在实践中，很多银行都在探索推行作业成本法，来追踪成本的发生，以有效降低成本，并通过作业分析、作业管理改进业务流程，提高管理水平。
中小银行要因地制宜、循序渐进的进行此项成本管理的改革，在本行内部挑选一个历史数据相对完善、业务结构相对稳定、影响面不是特别大的部门或者产品线实施试点。
第五，善用财务杠杆，提高权益乘数。在保证资本充足率满足监管规定的前提下，合理的使用财务杠杆，善用银行债券等方式，充实资本金。同时要在科学风险管理的基础上，提高资本金使用效率。
第六，加强全面风险管理。商业银行的风险管理重点，已经从原来的信用风险管理，扩大到市场风险、操作风险等一体化的全面风险管理。银行可搭建风险管理平台，运用各种模型来科学识别、计量各类风险，这就需要做好对业务流程中风险数据、信息的收集、积累和管理；另外，信用风险、市场风险等计量模型，它们的应用都有严格的适用限制，选取哪种模型，它的数据源头完善性、情景假设、业务人员的理解等都能影响到该运算结果是否能对银行管理起到正面的帮助。所以，数据的积累、模型的选取、业务人员的培训都是现在风险管理技术应用成败的关键因素。
由于风险存在于银行所有业务流程，因此，各流程环节、岗位、人员都必须有风险管理意识的自觉性，才会使银行的全面风险管理成为可能。总之，借鉴国际先进银行的资产负债管理、风险管理的理念和成功经验，结合自身实践、所处金融环境，不断优化经营管理思路，取长补短、因地制宜，才能更有效地促进银行价值提升。
（李镇西为包商银行董事长，朱玉洁为清华大学经济管理学院教授）
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