| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2011年11月16日 08:14 |
作者： |
熊锋 |
| |
□本报记者熊锋
2011兴业量化投资高峰论坛11月12日在上海举行，本次论坛由兴业期货携手兴业证券、兴业全球基金联合举办。与会多位量化投资专家表示，目前量化投资在中国证券与期货投资基金领域占比较低，未来将有很大的发展空间。
全球领先的量化管理期货基金AHL亚洲业务发展主管邱树芳认为，相比其他投资领域，量化方法在管理期货投资方面运用最为普遍，效果也最为显著。目前，超过80%的CTA（商品投资顾问）均采用系统化交易方法。他还表示，中国投资者和潜在的CTA基金经理人不应仅仅限于中国国内市场。
韩国东洋证券金融工程部总经理兼首席交易员郑学均强调了量化交易的风险管理策略。他认为，风险不是回避的对象，而是管理的对象，应该有统计性地、策略性地、保守性地管理风险。
上海申毅投资咨询有限公司董事长申毅指出，截至2011年6月30日，中国定量投资基金的规模总量约为262亿，仅占全部基金管理规模的1%。并且，从市场饱和度来看，在美国定量投资约占全部主动股票投资的30%，而中国也仅1%左右。此外，海外量化投资人才的相继回国，还将构建出适合中国市场状态的量化投资模型。所以，他认为量化投资在中国还有充分的发展空间。
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
