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大商所认定六种异常交易行为
来源 中国证券报 发布时间 2010年11月16日 07:56 作者 胡东林
 

  大连商品交易所15日公布期货异常交易管理办法,认定以自己为交易对象多次自买自卖等六种行为异常交易。至此,国内四家期货交易所均出台了对异常交易行为监管举措。

  为进一步强化市场自律监管、完善交易所监察规则体系、规范市场运行秩序、推动市场平稳健康运行,除大商所认定的其它行为外,交易所还拟定了六种异常交易行为,具体为:以自己为交易对象,多次进行自买自卖的行为;实际控制关系账户组内发生多次互为对手方的交易行为;频繁报撤单行为;大额报撤单行为;实际控制关系账户合并持仓超过交易所持仓限额规定;通过计算机程序自动批量下单、快速下单影响交易所系统安全或者正常交易秩序等。

  交易所要求,期货公司会员发现客户在期货交易过程中出现异常交易行为的,应当及时予以提醒、劝阻和制止,并及时向交易所报告;客户出现异常交易行为经劝阻、制止无效的,期货公司会员可以采取提高交易保证金、限制开仓、强行平仓等措施;非期货公司会员出现异常交易行为的,交易所可以采取电话提示、要求报告情况、提交书面承诺、列入重点监管名单、限制开仓、强行平仓等措施;情节严重的,交易所可以根据《大连商品交易所违规处理办法》等相关规则的规定采取强行平仓、限制开仓等监管措施;涉嫌违反法律、法规、规章的,可提请中国证监会进行立案调查。交易所还对出现异常交易行为客户所在会员监管举措进行了明确。

  与期货异常交易管理办法相配套,大商所还制定了异常交易有关监管标准、处理程序及交易监控工作流程,以规范相关监管工作。市场人士认为,相关规则的制定和实施,体现了行业自律监管的进一步加强和不断深入,将进一步增强交易所在市场监管中的一线监管职能,强化会员单位在交易所在客户管理中的作用,有利于防范异常交易行为向重大违规行为的演化,维护市场正常运行秩序。

 
 
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