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【市场回顾】
昨日，美元指数大涨，站上30日均线；国际金价、原油价格和LME金属受此影响均重挫。纽约期金主力合约0912震荡下行，击穿30日均线，最后收于1030.5美元，相比前一日收盘价下跌4.9美元或0.47%，减仓13379手。
国内方面，沪金主力合约1006合约先抑后扬，最后总持仓增加3143手，收盘于229元/克，相比前一日结算价下跌0.16美元或0.07%。
今天纽约期金主力合约开于1027.7美元，预计今天上海期金主力合约开盘于226元左右。
【基本面分析】
l 美国9月新屋销售月率下滑3.6％，录得40.2万，差于市场预期的44万，另外美国上周抵押贷款申请连续第三周下滑。纽储行维持利率在2.5％不变，符合市场预期，不过纽储行行长波兰德表示明年下半年前维持利率不变，利率决议公布后纽元进一步走低。
l 本周关注：新西兰纽储行利率决议，美国第三季度GDP数据。
l SPDR Gold Shares（GLD）黄金ETF上一交易日继续减仓1.22吨，最近5个交易日中有三天减仓，目前持仓为1,104.43吨。
【后市展望】
目前美元处于非常微妙的地位，处于今年下半年以来的下跌趋势通道的上沿附近，短期走强的原因主要有两个：第一，今天公布的美国GDP经济数据；第二，下个月奥巴马访华可能讨论有关人民币汇率问题。长期来看基本面还没有发生本质变化，继续原本看弱观点。黄金价格目前调整调整为主，目前位置位于九月开始的上升通道下沿，有一定支撑，但是由于近期美元反弹要谨慎，如果跌破此位置可能继续下探1000美元。
今晚美国将公布第三季度GDP数据，成为市场焦点，预料将进一步影响美元走势。
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价位（美元/盎司） |
解释 |
折合沪金价格（元/克） |
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阻力 |
1100 |
整数关口（强） |
241.4 |
|
1072 |
前期高位（强） |
235.3 |
|
1050 |
整数关口（弱） |
230.5 |
|
支撑 |
1027 |
上升通道下轨（弱） |
225.4 |
|
1000 |
整数关口（强） |
219.5 |
|
980 |
整数关口（强） |
215.1 |
【央行动态】
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央行 |
上一次利率改变时间 |
当前利率水平 |
下一次会议时间 |
预期 |
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纽储行 |
09年4月30日减息50点 |
2.50% |
10月29日 |
利率不变 |
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澳央行 |
09年10月6日升息25点 |
3.25% |
11月2日 |
利率不变 |
|
美联储 |
09年1月26日减息75点 |
0-0.25% |
11月5日 |
利率不变 |
|
英央行 |
09年5月7日减息0点 |
0.50% |
11月5日 |
利率不变 |
|
欧央行 |
09年5月7日减息25点 |
1.00% |
11月5日 |
利率不变 |
|
日央行 |
08年12月19日减息20点 |
0.10% |
11月20日 |
利率不变 |
|
加央行 |
09年4月21日减息25点 |
0.25% |
12月8日 |
利率不变 |
|
瑞央行 |
09年3月12日减息25点 |
0.25% |
12月10日 |
利率不变 |
【相关数据】
SPDR Gold Trust黄金持有量及其变动
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时间 |
黄金持有量（盎司） |
黄金持有量（吨） |
持有总价值（美元） |
增减仓（吨） |
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2009-10-28 |
35,508,662 |
1,104.43 |
36,624,279,807 |
-1.22 |
|
2009-10-27 |
35,547,885 |
1,105.65 |
36,834,002,889 |
-1.22 |
|
2009-10-26 |
35,587,109 |
1,106.87 |
37,497,837,040 |
-1.22 |
|
2009-10-23 |
35,626,334 |
1,108.09 |
37,816,524,077 |
0.00 |
|
2009-10-22 |
35,626,334 |
1,108.09 |
37,505,208,089 |
0.00 |
|
2009-10-21 |
35,626,334 |
1,108.09 |
37,532,338,860 |
-1.22 |
|
2009-10-20 |
35,665,560 |
1,109.31 |
|
0.00 |
美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布当周COMEX黄金期货持仓报告
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日期 |
未平仓合约 |
大户持仓 |
基金多头
增仓 |
基金空头
增仓 |
基金净多 |
基金净多
变动 |
|
非商业持仓（基金持仓） |
|
多头 |
空头 |
套利 |
|
10月20日 |
509,678 |
286,864 |
36,757 |
61,348 |
-1350 |
2498 |
250107 |
-3848 |
|
10月13日 |
504,187 |
288,214 |
34,259 |
54,262 |
18335 |
4048 |
253955 |
14287 |
|
10月6日 |
484,307 |
269,879 |
30,211 |
51,036 |
16885 |
8603 |
239668 |
8282 |
|
9月29日 |
454,585 |
252,994 |
21,608 |
49,564 |
-12931 |
-7568 |
231386 |
-5363 |
|
9月22日 |
467,145 |
265,925 |
29,176 |
47,013 |
2596 |
1494 |
236749 |
1102 |
|
9月15日 |
467,892 |
263,329 |
27,682 |
48,532 |
11621 |
650 |
235647 |
10971 |
|
9月8日 |
451,713 |
251,708 |
27,032 |
48,382 |
44909 |
4734 |
224676 |
40175 |
本周关注数据
|
时间 |
事件 |
前值 |
市场预测 |
结果 |
|
10月27日 |
22:00 |
美国10月消费者信心指数 |
53.1 |
54 |
47.7 |
|
10月28日 |
0:00 |
德国10月消费者物价调和指数年率初值 |
-0.50% |
|
0.0% |
|
10月28日 |
0:00 |
德国10月消费者物价调和指数月率初值 |
-0.50% |
|
0.2% |
|
10月28日 |
20:30 |
美国9月耐用品订单月率（除运输设备外） |
0.40% |
0.7% |
0.9% |
|
10月28日 |
20:30 |
美国9月耐用品订单月率 |
-2.60% |
1.0% |
1.0% |
|
10月28日 |
22:00 |
美国9月新屋销售月率 |
0.70% |
2.60% |
-3.6% |
|
10月28日 |
22:00 |
美国9月新屋销售 |
42.9万 |
44万 |
|
|
10月29日 |
4:00 |
新西兰纽储行利率决议 |
2.50% |
2.50% |
2.50% |
|
10月29日 |
20:30 |
美国第三季度GDP年率初值 |
-0.70% |
3.10% |
|
|
10月30日 |
18:00 |
欧元区9月失业率 |
9.60% |
|
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|
10月30日 |
21:45 |
美国10月芝加哥采购经理人指数 |
46.1 |
|
|
|
10月30日 |
22:00 |
美国10月密歇根消费者信心指数终值 |
69.4 |
|
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大陆期货研发部 徐婷
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