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黄金高位面临调整，趋势不变
2009-10-12星期一
【市场回顾】
上周五，美元指数略有反弹，黄金价格和LME金属略有回调，原油价格则略有反弹。纽约期金主力合约0912在经历了一个星期的冲高过程后，在历史新高附近略有回调，大幅增仓了14532手，收于1048.6美元，相比前一日收盘价下跌7.7美元或0.73%。
国内方面，由于节日期间国际金价创新高，，上海期金节后第一天开盘空头大量平仓，推动沪金0912合约大幅高开于231.88元/克（理论开盘价格为230元/克），盘中由于外盘电子盘开始调整，沪金走出高开低走走势，总持仓减少1138手，收盘于228.95元/克，相比前一日结算价上涨10.8美元或4.95%。同时，现在沪金主力合约开始移仓，从0912合约移到1006合约。
今天纽约期金主力合约开于1049.9美元，预计今天上海期金主力合约开盘于231元左右。
【基本面分析】
l 本周关注：本周主要数据不多，主要关注美国CPI数据。
l SPDR Gold Shares（GLD）黄金ETF昨日未增减仓，目前持仓为1,109.31吨。
【后市展望】
从美元指数的长期走势看还是趋于弱势，黄金价格目前位于历史高点位置，面临一定调整压力，但是回调力度不大，长期继续看涨。
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价位（美元/盎司） |
解释 |
折合沪金价格（元/克） |
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阻力 |
1080 |
整数关口（强） |
237.1 |
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1070 |
整数关口（强） |
234.9 |
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1061 |
前期高点（弱） |
232.9 |
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支撑 |
1048 |
5日均线（弱） |
230.1 |
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1030 |
整数关口（强） |
226.1 |
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1000 |
整数关口（强） |
219.5 |
【央行动态】
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央行 |
上一次利率改变时间 |
当前利率水平 |
下一次会议时间 |
预期 |
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加央行 |
09年4月21日减息25点 |
0.25% |
10月20日 |
利率不变 |
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纽储行 |
09年4月30日减息50点 |
2.50% |
10月29日 |
利率不变 |
|
澳央行 |
09年10月6日升息25点 |
3.25% |
11月2日 |
利率不变 |
|
美联储 |
09年1月26日减息75点 |
0-0.25% |
11月5日 |
利率不变 |
|
瑞央行 |
09年3月12日减息25点 |
0.25% |
12月10日 |
利率不变 |
【相关数据】
SPDR Gold Trust黄金持有量及其变动
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时间 |
黄金持有量（盎司） |
黄金持有量（吨） |
持有总价值（美元） |
增减仓（吨） |
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2009-10-9 |
35,665,560 |
1,109.31 |
37,498,366,407 |
0.00 |
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2009-10-8 |
35,665,560 |
1,109.31 |
37,266,951,210 |
0.00 |
|
2009-10-7 |
35,665,560 |
1,109.31 |
37,097,948,207 |
8.80 |
|
2009-10-6 |
35,382,610 |
1,100.51 |
36,739,188,811 |
2.44 |
|
2009-10-5 |
35,304,144 |
1,098.07 |
35,484,220,961 |
1.52 |
|
2009-10-2 |
35,255,103 |
1,096.55 |
35,365,563,182 |
1.22 |
|
2009-10-1 |
35,215,868 |
1,095.33 |
35,370,598,530 |
0.00 |
美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布当周COMEX黄金期货持仓报告
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日期 |
未平仓合约 |
大户持仓 |
基金多头
增仓 |
基金空头
增仓 |
基金净多 |
基金净多
变动 |
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非商业持仓（基金持仓） |
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多头 |
空头 |
套利 |
|
10月6日 |
484,307 |
269,879 |
30,211 |
51,036 |
16885 |
8603 |
239668 |
8282 |
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9月29日 |
454,585 |
252,994 |
21,608 |
49,564 |
-12931 |
-7568 |
231386 |
-5363 |
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9月22日 |
467,145 |
265,925 |
29,176 |
47,013 |
2596 |
1494 |
236749 |
1102 |
|
9月15日 |
467,892 |
263,329 |
27,682 |
48,532 |
11621 |
650 |
235647 |
10971 |
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9月8日 |
451,713 |
251,708 |
27,032 |
48,382 |
44909 |
4734 |
224676 |
40175 |
|
9月1日 |
384,703 |
206,799 |
22,298 |
44,086 |
1327 |
-192 |
184501 |
1519 |
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8月25日 |
379,629 |
205,472 |
22,490 |
43,392 |
2005 |
-3447 |
182982 |
5452 |
本周关注数据
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时间 |
事件 |
前值 |
市场预测 |
结果 |
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10月13日 |
17:00 |
欧元区10月ZEW经济景气指数 |
59.6 |
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10月14日 |
16:30 |
英国9月失业人数变化 |
2.44万 |
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10月14日 |
16:30 |
英国9月失业率 |
5.00% |
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10月14日 |
17:00 |
欧元区8月工业生产月率 |
-0.30% |
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10月14日 |
17:00 |
欧元区8月工业生产年率 |
-15.90% |
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10月14日 |
20:30 |
美国9月核心零售销售月率 |
1.10% |
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10月14日 |
20:30 |
美国9月零售销售月率 |
2.70% |
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10月15日 |
20:30 |
美国上周初请失业金人数 |
52.1万 |
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10月15日 |
20:30 |
美国9月消费者物价指数年率 |
-1.50% |
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10月15日 |
20:30 |
美国9月消费者物价指数月率 |
0.40% |
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10月16日 |
21:55 |
美国10月密歇根消费者信心指数初值 |
73.5 |
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大陆期货研发部 徐婷
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