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【市场回顾】
昨日，美元、黄金价格、原油价格和LME金属均是震荡整理为主，金属走势偏强。纽约期金主力合约0912还是在987-997美元之间震荡，减仓了3508手，收于994.4美元，相比前一日收盘价上涨0.3美元或0.03%。
国内方面，上海期金跟随电子盘盘中震荡走高，节前大幅减仓，总持仓减少14772手，收盘于217.77元/克，相比前一日结算价上涨0.49美元或0.23
今天纽约期金主力合约开于994美元，预计今天上海期金主力合约开盘于218元左右。
【基本面分析】
l 英国第二季度GDP数据接近预期，但第二季度经常账赤字升至07年三季度以来最高水平、8月消费者信贷录得93年4月以来的纪录最低。涵盖美国20个大城市的7月标准普尔/Case-Shiller房价指数月率上升1.6%，市场原本预期上升0.5％。良好数据显示美国房屋市场可能已经触底，这帮助美股周二小幅高开。不过其后美国谘商局公布的9月消费者信心指数自54.1跌至53.1，差于市场预期的57.0，疲弱数据再次打压乐观情绪，美股其后下跌并收低。美联储费舍尔讲话亦轻微利好美元。费舍尔表示一旦经济复苏走上正轨，将需要退出刺激政策；仍需警惕长期通胀风险，未来加息速度可能与近期减息速度一致。
l 本周关注：美国二季度GDP终值，美国9月非农就业报告。
l SPDR Gold Shares（GLD）黄金ETF昨日未增减仓，目前持仓为1,094.11吨。
【后市展望】
近期美元基本面发生了一点微妙的变化，美联储开始屡次强调长期通胀风险，昨天费舍尔表示为了加息速度可能与之前减息速度一致，这使得美元面开始转好。从目前盘面来看，美元反弹仍然受30日均线压制，是否能够突破还有待时间考验。黄金下探980-990美元区间，接近我们的建仓区间，投资者可回调买入，08年3月高点与今年2月高点连接线980美元（215元）附近是一个可选择的回调买入点位。
但国庆将至，长假风险较大，投资者可选择持币观望或轻仓过节。
十一期间外盘主要事件是：美国第二季度GDP数据和9月非农就业报告，英国央行和欧洲央行的利率协议。
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价位（美元/盎司） |
解释 |
折合沪金价格（元/克） |
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阻力 |
1030 |
整数关口（强） |
226.1 |
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1020 |
前期阻力（强） |
223.9 |
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1000 |
整数关口（弱） |
219.5 |
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支撑 |
980 |
08年3月高点与今年2月高点连接线（强） |
215.1 |
|
970 |
整数关口（强） |
212.9 |
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965 |
60日均线（强） |
211.8 |
【央行动态】
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央行 |
上一次利率改变时间 |
当前利率水平 |
下一次会议时间 |
预期 |
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日央行 |
08年12月19日减息20点 |
0.10% |
10月7日 |
利率不变 |
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英央行 |
09年5月7日减息0点 |
0.50% |
10月7日 |
利率不变 |
|
澳央行 |
09年4月7日减息25点 |
3.00% |
10月7日 |
利率不变 |
|
欧央行 |
09年5月7日减息25点 |
1.00% |
10月8日 |
利率不变 |
|
加央行 |
09年4月21日减息25点 |
0.25% |
10月20日 |
利率不变 |
|
纽储行 |
09年4月30日减息50点 |
2.50% |
10月29日 |
利率不变 |
【相关数据】
SPDR Gold Trust黄金持有量及其变动
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时间 |
黄金持有量（盎司） |
黄金持有量（吨） |
持有总价值（美元） |
增减仓（吨） |
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2009-9-29 |
35,176,633 |
1,094.11 |
34,795,504,804 |
0.00 |
|
2009-9-28 |
35,176,633 |
1,094.11 |
34,875,033,553 |
0.00 |
|
2009-9-25 |
35,176,633 |
1,094.11 |
34,867,385,804 |
0.00 |
|
2009-9-24 |
35,176,633 |
1,094.11 |
35,509,741,472 |
-7.62 |
|
2009-9-23 |
35,421,869 |
1,101.73 |
35,775,471,475 |
0.00 |
|
2009-9-22 |
35,421,869 |
1,101.73 |
35,908,695,550 |
0.00 |
|
2009-9-21 |
35,421,869 |
1,101.73 |
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0.00 |
美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布当周COMEX黄金期货持仓报告
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日期 |
未平仓合约 |
大户持仓 |
基金多头
增仓 |
基金空头
增仓 |
基金净多 |
基金净多
变动 |
|
非商业持仓（基金持仓） |
|
多头 |
空头 |
套利 |
|
9月22日 |
467,145 |
265,925 |
29,176 |
47,013 |
2596 |
1494 |
236749 |
1102 |
|
9月15日 |
467,892 |
263,329 |
27,682 |
48,532 |
11621 |
650 |
235647 |
10971 |
|
9月8日 |
451,713 |
251,708 |
27,032 |
48,382 |
44909 |
4734 |
224676 |
40175 |
|
9月1日 |
384,703 |
206,799 |
22,298 |
44,086 |
1327 |
-192 |
184501 |
1519 |
|
8月25日 |
379,629 |
205,472 |
22,490 |
43,392 |
2005 |
-3447 |
182982 |
5452 |
|
8月18日 |
373,810 |
203,467 |
25,937 |
41,603 |
-8522 |
4034 |
177530 |
-12556 |
|
8月11日 |
385,002 |
211,989 |
21,903 |
41,984 |
-5020 |
-1592 |
190086 |
-3428 |
本周关注数据
|
时间 |
事件 |
前值 |
市场预测 |
结果 |
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9月29日 |
16:30 |
英国第二季度GDP季率终值 |
-0.70% |
-0.60% |
-0.60% |
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9月29日 |
16:30 |
英国第二季度GDP年率终值 |
-5.50% |
-5.40% |
-5.50% |
|
9月29日 |
22:00 |
美国9月咨商局消费者信心指数 |
54.1 |
57 |
53.1 |
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9月30日 |
17:00 |
欧元区9月消费者物价调和指数预估值年率 |
-0.20% |
|
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9月30日 |
20:30 |
美国第二季度个人消费季率终值 |
-1.00% |
-0.90% |
|
|
9月30日 |
20:30 |
美国第二季度GDP年率终值 |
-1.00% |
|
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9月30日 |
21:45 |
美国9月芝加哥采购经理人指数 |
50 |
52 |
|
|
10月1日 |
22:00 |
美国9月ISM制造业指数 |
52.9 |
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10月2日 |
20:30 |
美国9月非农就业人数变化 |
-21.6 |
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10月2日 |
20:30 |
美国9月失业率 |
9.70% |
|
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10月2日 |
22:00 |
美国8月工厂订单月率 |
1.30% |
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|
大陆期货研发部 徐婷
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