| |
2009-6-17星期三
【市场回顾】
昨日，国际黄金价格先扬后抑，且最高位未过前一根K线高点，仍然保持弱势。主力合约0908开于928.8，盘中最高至938.9，最后收于932.2美元。相比前一日收盘价上涨4.7美元或0.51%。
国内方面，上海期金低开高走，最后收盘于205.34元/克。较前一日结算价小幅上涨0.04元或0.02%。
今日纽约期金主力合约开盘价为935.4美元，预计上海期金将以205元左右开盘。
【基本面分析】
l 美国数据周二良莠不齐，生产者物价指数低于预期，房屋数据上升，但工业生产数据下降，最终引发市场对于经济复苏的忧虑，导致股市下跌。周三的关键数据为美国消费者物价指数，生产者物价指数年率跌至60年来低点，表明消费者物价指数年率很有可能也会偏软。通胀月率预期会上升0.3%，核心通胀预期会上升0.1%；通胀年率预期会下降0.9%，为1950年以来的最大跌幅，但核心通胀年率预期仅会自1.9%降至1.8%，表明商品价格波动是通胀下降的唯一原因。近期市场出现了有关美联储加息的猜测，低于预期的数据将降低这种可能性，但从市场对生产者物价指数的反应来看，市场似乎对此不抱太大的期望。
l 金砖四国领导人峰会发表会后声明呼吁：建立一个更加多元化的国际货币体系，并声称新兴经济体应在国际金融机构中具备更大的发言权，不过备受市场关注的美元储备货币地位问题并未被提及。改变现有的国际货币体系绝非一朝之功，但今日的峰会表明了未来变化的一种方向。尽管声明中并未提及有关美元储备货币地位方面的内容，但预计未来一段时间内该问题将被逐步摆上台面进行讨论。不管怎样美元在该问题上面临的压力短期得到消化，预计市场主题将重新转移到经济增长和风险情绪环节。
l 本周关注：英国5月消费者物价指数，美国5月新屋开工，美国5月CPI和PPI，美国6月费城联储制造业指数。
l SPDR Gold Shares（GLD）黄金ETF 6月16日未增减仓。SPDR Gold Trust目前持仓为1,132.15吨。
【后市展望】
目前价格正位于从4月20日开始的上升通道回档50%的位置（930美元），可能暂时不会急跌而是进行调整，但是商品回调的趋势已经基本确立，大趋势仍然是空头为主。
|
|
价位（美元/盎司） |
解释 |
折合沪金价格（元/克） |
|
阻力 |
950 |
整数关口（强） |
208.8 |
|
947 |
30日均线（强） |
208.2 |
|
940 |
整数关口（弱） |
206.6 |
|
支撑 |
930 |
整数关口（强） |
204.4 |
|
925 |
60日均线（强） |
203.3 |
|
920 |
整数关口（弱） |
202.2 |
【央行动态】
|
央行 |
上一次利率改变时间 |
当前利率水平 |
下一次会议时间 |
预期 |
|
瑞央行 |
09年3月12日减息25点 |
0.25% |
6月18日 |
利率不变 |
|
美联储 |
09年1月26日减息75点 |
0-0.25% |
6月25日 |
利率不变 |
|
欧央行 |
09年5月7日减息25点 |
1.00% |
7月2日 |
利率不变 |
|
澳央行 |
09年4月7日减息25点 |
3.00% |
7月7日 |
利率不变 |
|
英央行 |
09年5月7日减息0点 |
0.50% |
7月8日 |
利率不变 |
|
加央行 |
09年4月21日减息25点 |
0.25% |
7月21日 |
利率不变 |
【相关数据】
SPDR Gold Trust 截至6月16日黄金持有量
|
时间 |
黄金持有量（盎司） |
黄金持有量（吨） |
持有总价值（美元） |
增减仓（吨） |
|
2009-6-14 |
36,399,884 |
1,132.15 |
33,990,919,147 |
0.00 |
|
2009-6-15 |
36,399,884 |
1,132.15 |
33,927,591,857 |
0.00 |
|
2009-6-12 |
36,399,884 |
1,132.15 |
34,110,710,720 |
0.00 |
|
2009-6-11 |
36,399,884 |
1,132.15 |
34,484,183,354 |
0.00 |
|
2009-6-10 |
36,399,884 |
1,132.15 |
34,712,060,544 |
0.00 |
|
2009-6-9 |
36,399,884 |
1,132.15 |
34,794,340,694 |
0.00 |
|
2009-6-8 |
36,399,884 |
1,132.15 |
34,348,823,423 |
0.00 |
美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布当周COMEX黄金期货持仓报告（截止6月9日）
|
日期 |
未平仓合约 |
大户持仓 |
|
非商业持仓（基金持仓） |
商业持仓（套保） |
总计 |
|
多头 |
空头 |
套利 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
6月9日 |
387,181 |
215,785 |
26,111 |
38,448 |
78,765 |
303,812 |
332,998 |
368,371 |
|
6月2日 |
391,057 |
215,968 |
28,628 |
38,551 |
80,715 |
307,236 |
335,234 |
374,415 |
|
5月26日 |
396,965 |
209,733 |
32,425 |
43,273 |
82,709 |
290,845 |
335,715 |
366,543 |
|
5月19日 |
367,931 |
185,932 |
36,348 |
42,250 |
85,018 |
268,083 |
313,200 |
346,681 |
|
5月12日 |
359,517 |
184,509 |
45,632 |
36,828 |
84,161 |
255,341 |
305,498 |
337,801 |
|
5月5日 |
341,461 |
171,493 |
41,502 |
33,362 |
81,437 |
241,882 |
286,292 |
316,746 |
|
4月28日 |
343,037 |
166,821 |
37,721 |
34,109 |
92,061 |
245,480 |
292,991 |
317,310 |
本周关注数据（6月15日-6月19日）
|
时间 |
事件 |
前值 |
市场预测 |
结果 |
|
6月16日 |
11:30 |
日央行公布利率决议 |
0.10% |
0.10% |
0.10% |
|
6月16日 |
16:30 |
英国5月消费者物价指数年率 |
2.30% |
1.90% |
2.2％ |
|
6月16日 |
16:30 |
英国5月消费者物价指数月率 |
0.20% |
0.3% |
0.6% |
|
6月16日 |
17:00 |
德国6月ZEW经济景气指数 |
31.1 |
35 |
44.8 |
|
6月16日 |
20:30 |
美国5月新屋开工 |
45.8万 |
49万 |
53.2万 |
|
6月16日 |
20:30 |
美国5月营建许可 |
49.4万 |
50万 |
51.8万 |
|
6月16日 |
20:30 |
美国5月生产者物价指数月率 |
0.30% |
0.40% |
0.2% |
|
6月16日 |
20:30 |
美国5月生产者物价指数年率 |
-3.70% |
-3.70% |
-5% |
|
6月17日 |
16:30 |
英国5月失业率 |
4.70% |
4.9% |
|
|
6月17日 |
20:30 |
美国5月消费者物价指数月率 |
0.00% |
0.30% |
|
|
6月17日 |
20:30 |
美国5月消费者物价指数年率 |
-0.70% |
-0.90% |
|
|
6月18日 |
16:30 |
英国5月零售销售月率 |
0.90% |
0.3% |
|
|
6月18日 |
16:30 |
英国5月零售销售年率 |
2.60% |
-0.4% |
|
|
6月18日 |
20:30 |
美国上周初请失业金人数 |
60.1万 |
61万 |
|
|
6月18日 |
22:00 |
美国6月费城联储制造业指数 |
-22.6 |
-16.4 |
|
|
6月18日 |
22:00 |
美国5月领先指标月率 |
1.00% |
0.80% |
|
大陆期货研究部 徐婷
|
