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2009-6-16星期二
【市场回顾】
昨日，国际黄金价格继续大幅下跌，最后勉强收于60日均线上方。主力合约0908开于全天最高价940.3，最后收于927.5美元。相比前一日收盘价下跌13.2美元或1.4%。
国内方面，上海期金大幅低开，盘中先抑后扬，最后收盘于204.87元/克。较前一日结算价下跌4.49元或2.14%。
今日纽约期金主力合约开盘价为928.8美元，预计上海期金将以204元左右开盘。
【基本面分析】
l 俄国财长库德林在G8会议后表示，美元作为主要储备货币的角色短期内不太可能改变；俄国政府助理官员周日表示金砖四国领导人峰会并不打算讨论新的全球储备货币问题，俄国官方的相关言论缓解了市场对全球主要央行实行外汇储备多样化的担忧，美元压力得到舒缓。进入新的一周，欧美股市迎来暴跌洗礼，在经济前景未见明朗情况下市场担心股市的上涨难以延续，美国3大股指均录得2%以上的跌幅，市场避险情绪随即升温，加之欧元区第1季度就业人数录得历史最大季度降幅、德国企业信贷条件恶化等消息影响，欧元/美元日内一举跌破1.3800的支持。
l 本周关注：英国5月消费者物价指数，美国5月新屋开工，美国5月CPI和PPI，美国6月费城联储制造业指数。
l SPDR Gold Shares（GLD）黄金ETF 6月15日未增减仓。SPDR Gold Trust目前持仓为1,132.15吨。
【后市展望】
黄金价格跌破从4月20日开始的上升趋势线，趋势反转，且短期均线下穿中长期均线，形成死叉，下行压力较大。目前金价已经跌至60日均线的关键位置，在美元强势反弹以及商品价格普遍回调的影响下，60日均线恐难保。
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价位（美元/盎司） |
解释 |
折合沪金价格（元/克） |
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阻力 |
950 |
整数关口（强） |
208.7 |
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947 |
30日均线（强） |
208.1 |
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940 |
整数关口（弱） |
206.5 |
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支撑 |
930 |
整数关口（弱） |
204.3 |
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925 |
60日均线（强） |
203.2 |
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920 |
整数关口（弱） |
202.1 |
【央行动态】
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央行 |
上一次利率改变时间 |
当前利率水平 |
下一次会议时间 |
预期 |
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日央行 |
08年12月19日减息20点 |
0.10% |
6月16日 |
利率不变 |
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瑞央行 |
09年3月12日减息25点 |
0.25% |
6月18日 |
利率不变 |
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美联储 |
09年1月26日减息75点 |
0-0.25% |
6月25日 |
利率不变 |
|
欧央行 |
09年5月7日减息25点 |
1.00% |
7月2日 |
利率不变 |
|
澳央行 |
09年4月7日减息25点 |
3.00% |
7月7日 |
利率不变 |
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英央行 |
09年5月7日减息0点 |
0.50% |
7月8日 |
利率不变 |
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加央行 |
09年4月21日减息25点 |
0.25% |
7月21日 |
利率不变 |
【相关数据】
SPDR Gold Trust 截至6月15日黄金持有量
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时间 |
黄金持有量（盎司） |
黄金持有量（吨） |
持有总价值（美元） |
增减仓（吨） |
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2009-6-15 |
36,399,884 |
1,132.15 |
33,927,591,857 |
0.00 |
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2009-6-12 |
36,399,884 |
1,132.15 |
34,110,710,720 |
0.00 |
|
2009-6-11 |
36,399,884 |
1,132.15 |
34,484,183,354 |
0.00 |
|
2009-6-10 |
36,399,884 |
1,132.15 |
34,712,060,544 |
0.00 |
|
2009-6-9 |
36,399,884 |
1,132.15 |
34,794,340,694 |
0.00 |
|
2009-6-8 |
36,399,884 |
1,132.15 |
34,348,823,423 |
0.00 |
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2009-6-5 |
36,399,884 |
1,132.15 |
35,014,265,173 |
-0.35 |
美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布当周COMEX黄金期货持仓报告（截止6月9日）
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日期 |
未平仓合约 |
大户持仓 |
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非商业持仓（基金持仓） |
商业持仓（套保） |
总计 |
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多头 |
空头 |
套利 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
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6月9日 |
387,181 |
215,785 |
26,111 |
38,448 |
78,765 |
303,812 |
332,998 |
368,371 |
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6月2日 |
391,057 |
215,968 |
28,628 |
38,551 |
80,715 |
307,236 |
335,234 |
374,415 |
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5月26日 |
396,965 |
209,733 |
32,425 |
43,273 |
82,709 |
290,845 |
335,715 |
366,543 |
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5月19日 |
367,931 |
185,932 |
36,348 |
42,250 |
85,018 |
268,083 |
313,200 |
346,681 |
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5月12日 |
359,517 |
184,509 |
45,632 |
36,828 |
84,161 |
255,341 |
305,498 |
337,801 |
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5月5日 |
341,461 |
171,493 |
41,502 |
33,362 |
81,437 |
241,882 |
286,292 |
316,746 |
|
4月28日 |
343,037 |
166,821 |
37,721 |
34,109 |
92,061 |
245,480 |
292,991 |
317,310 |
本周关注数据（6月15日-6月19日）
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时间 |
事件 |
前值 |
市场预测 |
结果 |
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6月16日 |
11:30 |
日央行公布利率决议 |
0.10% |
0.10% |
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6月16日 |
16:30 |
英国5月消费者物价指数年率 |
2.30% |
1.90% |
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6月16日 |
16:30 |
英国5月消费者物价指数月率 |
0.20% |
0.3% |
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6月16日 |
17:00 |
德国6月ZEW经济景气指数 |
31.1 |
35 |
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6月16日 |
20:30 |
美国5月新屋开工 |
45.8万 |
49万 |
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6月16日 |
20:30 |
美国5月营建许可 |
49.4万 |
50万 |
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6月16日 |
20:30 |
美国5月生产者物价指数月率 |
0.30% |
0.40% |
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6月16日 |
20:30 |
美国5月生产者物价指数年率 |
-3.70% |
-3.70% |
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6月17日 |
16:30 |
英国5月失业率 |
4.70% |
4.9% |
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6月17日 |
20:30 |
美国5月消费者物价指数月率 |
0.00% |
0.30% |
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6月17日 |
20:30 |
美国5月消费者物价指数年率 |
-0.70% |
-0.90% |
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6月18日 |
16:30 |
英国5月零售销售月率 |
0.90% |
0.3% |
|
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6月18日 |
16:30 |
英国5月零售销售年率 |
2.60% |
-0.4% |
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6月18日 |
20:30 |
美国上周初请失业金人数 |
60.1万 |
61万 |
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6月18日 |
22:00 |
美国6月费城联储制造业指数 |
-22.6 |
-16.4 |
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6月18日 |
22:00 |
美国5月领先指标月率 |
1.00% |
0.80% |
|
大陆期货研究部 徐婷
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