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2009-6-12星期五
【市场回顾】
昨日，国际黄金价格大幅波动，最后日K线收出棒槌，表现强势。主力合约0908电子盘先扬后抑，向下测试30日均线，最低至944.6美元，但一进入美国盘受美元下跌和原油大涨的影响，大幅反弹，最后收于962美元。相比前一日收盘价上涨7.3美元或0.76%。
国内方面，上海期金低开高走，最后收盘于209.48元/克。较前一日结算价下跌0.66元或0.31%。
今日纽约期金主力合约开盘价为956美元，预计上海期金将以210元左右开盘。
【基本面分析】
l 美国上周初请失业金人数减少2.4万至60.1万好于预期，初请失业金人数四周平均值减少1.05万至62.175万，为2月中以来最低水平。美国5月零售销售月率上升0.5%符合预期为1月以来最好表现，核心零售销售月率上升0.5%，好于预期的上升0.2%；4月零售销售月率由-0.4%上行修正至-0.2%，4月核心零售销售月率自-0.5%上行修正至-0.2%。良好的美国数据支持股市表现，标普500指数创下7个月新高，NYMEX9月原油期货升至74美元每桶上方，风险偏好情绪高涨打压美元，小幅提振金市。
l 本周关注：美国5月零售销售月率和美国5月密歇根大学消费者信心终值。
l SPDR Gold Shares（GLD）黄金ETF 6月11日未增减仓。SPDR Gold Trust目前持仓为1,132.15吨。
【后市展望】
从技术上看，短期均线下穿中长期均线，形成死叉，存在下行调整压力。但风险偏好的情绪又打压美元，对金价有小幅提振。多空博弈。
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价位（美元/盎司） |
解释 |
折合沪金价格（元/克） |
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阻力 |
970 |
整数关口（强） |
213.2 |
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965 |
10日均线（强） |
212.1 |
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959 |
20日均线（弱） |
210.8 |
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支撑 |
950 |
整数关口（弱） |
208.8 |
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945 |
30日均线（强） |
207.7 |
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940 |
整数关口（弱） |
206.6 |
【央行动态】
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央行 |
上一次利率改变时间 |
当前利率水平 |
下一次会议时间 |
预期 |
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日央行 |
08年12月19日减息20点 |
0.10% |
6月16日 |
利率不变 |
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瑞央行 |
09年3月12日减息25点 |
0.25% |
6月18日 |
利率不变 |
|
美联储 |
09年1月26日减息75点 |
0-0.25% |
6月25日 |
利率不变 |
|
欧央行 |
09年5月7日减息25点 |
1.00% |
7月2日 |
利率不变 |
|
澳央行 |
09年4月7日减息25点 |
3.00% |
7月7日 |
利率不变 |
|
英央行 |
09年5月7日减息0点 |
0.50% |
7月8日 |
利率不变 |
|
加央行 |
09年4月21日减息25点 |
0.25% |
7月21日 |
利率不变 |
【相关数据】
SPDR Gold Trust 截至6月11日黄金持有量
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时间 |
黄金持有量（盎司） |
黄金持有量（吨） |
持有总价值（美元） |
增减仓（吨） |
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2009-6-11 |
36,399,884 |
1,132.15 |
34,484,183,354 |
0.00 |
|
2009-6-10 |
36,399,884 |
1,132.15 |
34,712,060,544 |
0.00 |
|
2009-6-9 |
36,399,884 |
1,132.15 |
34,794,340,694 |
0.00 |
|
2009-6-8 |
36,399,884 |
1,132.15 |
34,348,823,423 |
0.00 |
|
2009-6-5 |
36,399,884 |
1,132.15 |
35,014,265,173 |
-0.35 |
|
2009-6-4 |
36,411,083 |
1,132.50 |
35,333,245,872 |
0.00 |
|
2009-6-3 |
36,411,083 |
1,132.50 |
35,552,099,588 |
-1.53 |
美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布当周COMEX黄金期货持仓报告（截止6月2日）
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日期 |
未平仓合约 |
大户持仓 |
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非商业持仓（基金持仓） |
商业持仓（套保） |
总计 |
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多头 |
空头 |
套利 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
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6月2日 |
391,057 |
215,968 |
28,628 |
38,551 |
80,715 |
307,236 |
335,234 |
374,415 |
|
5月26日 |
396,965 |
209,733 |
32,425 |
43,273 |
82,709 |
290,845 |
335,715 |
366,543 |
|
5月19日 |
367,931 |
185,932 |
36,348 |
42,250 |
85,018 |
268,083 |
313,200 |
346,681 |
|
5月12日 |
359,517 |
184,509 |
45,632 |
36,828 |
84,161 |
255,341 |
305,498 |
337,801 |
|
5月5日 |
341,461 |
171,493 |
41,502 |
33,362 |
81,437 |
241,882 |
286,292 |
316,746 |
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4月28日 |
343,037 |
166,821 |
37,721 |
34,109 |
92,061 |
245,480 |
292,991 |
317,310 |
|
4月21日 |
339,226 |
164,328 |
35,961 |
34,753 |
93,836 |
243,444 |
292,917 |
314,158 |
本周关注数据（6月8日-6月12日）
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时间 |
事件 |
前值 |
市场预测 |
结果 |
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6月8日 |
16:30 |
欧元区6月Sentix投资者信心指数 |
-34.3 |
-30 |
-27.0 |
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6月9日 |
22:00 |
美国6月IBD/TIPP经济乐观指数 |
48.6 |
|
50.8 |
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6月10日 |
14:00 |
德国5月消费者物价指数月率终值 |
0.00% |
-0.1% |
-0.1% |
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6月10日 |
14:00 |
德国5月消费者物价指数年率终值 |
0.70% |
0.0% |
0.0% |
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6月10日 |
20:30 |
美国4月贸易帐 |
-275.8亿美元 |
-291.6亿美元 |
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6月11日 |
05:00 |
新西兰6月央行公布利率决议 |
2.5% |
2.5% |
2.5% |
|
6月11日 |
20:30 |
美国上周初请失业金人数 |
62.3万 |
61.5万 |
60.1万 |
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6月11日 |
20:30 |
美国5月零售销售月率 |
-0.40% |
0.5% |
0.5% |
|
6月11日 |
20:30 |
美国5月核心零售销售月率 |
-0.50% |
0.2% |
0.5% |
|
6月11日 |
22:00 |
美国4月商业库存 |
-1.00% |
-1.0% |
-1.1% |
|
6月12日 |
21:55 |
美国5月密歇根大学消费者信心终值 |
67.9 |
69.2 |
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大陆期货研究部 徐婷
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