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国债期货仿真合约节后普涨

来源：

中国证券报

发布时间：

2012年06月26日 08:16

作者：

熊锋

□本报记者熊锋
　　
　　昨日为端午节后的首个交易日，国债期货仿真交易三张合约全线飘红。市场人士分析，因为近期国债现券的走强，所以对期货价格起到一定支撑作用。
　　截至昨日收盘，TF1209合约上涨0.006%，收盘报98.926元，TF1212合约上涨0.014%，收盘报98.946元，TF1303合约上涨0.046%至98.930元。三张合约总成交量为37325手，较节前的14907手增加较多；总持仓量为56934手，较节前略有下降。
　　中国国际期货分析师汪诚指出，从现券方面来看，银行间剩余期限4-7年期可交割券价格普涨，对国债期货的价格形成一定支撑；但在资金面方面，银行间质押式回购利率隔夜加权利率小幅上行，而7天利率小幅下行，说明季度末因素对资金面的影响较大。
　　对于套利交易，汪诚认为，新上市的12附息国债10在银行间主要的可交割现券中隐含回购利率最高，但由于隐含回购利率和市场回购利率较为接近，所以期现套利空间有限。
　　

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