| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2012年06月19日 08:18 |
作者： |
熊锋 |
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仿真交易调低最小变动价位
□本报记者熊锋
昨日国债期货仿真三合约涨跌互现，值得关注的是，交易最小变动价位昨日已由此前的0.01元调整为0.002元，而行情变动更为连续。业内人士指出，此次调整是中金所根据已进行了逾4个月的仿真交易所作出的反映市场需求的适时调整，也标志着国债期货离正式推出更近了一步。
昨日，TF1209合约价格下跌0.016%，收于98.864元，其中70%以上的成交集中于98.848元、98.852元、98.860元以及98.870元四个价位；TF1212合约价格上涨0.002%，收于98.832元；TF1303合约价格下跌0.02%，收于98.83元。三张合约总成交量33037手，较前一日减少，总持仓量53862手，较前一日略有增加。TF1209合约和TF1212合约的成交量和持仓量基本持平，并未出现明显的主力合约。
昨日，国债期货仿真交易最小变动价位已经由之前的0.01元变为0.002元，即每张合约最小变动由100元变为20元。从6月18日的成交情况来看，国债期货仿真合约当日价格波动幅度并未出现明显变化，但价格变动更为连续。中国国际期货分析师汪诚指出，“这有利于促进国债期货市场未来更加活跃，更加成熟。”
汪诚还指出，从现券方面来看，银行间剩余期限4-7年期国债价格涨跌互现，而在资金面方面，银行间质押式回购利率隔夜和七天加权利率分别下行1BP和2BP。此次央行降息对国债现券和国债期货价格的影响并没有降准大，国债期货仿真合约价格短期或维持震荡走势。
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