| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2012年03月15日 09:15 |
作者： |
叶苗 |
| |
⊙记者 叶苗 ○编辑 梁伟
14日期指主力合约下跌66.2点，跌幅为2.46%，尾盘15分钟走势持平。从盘面上看，期市整体抗跌，但空方主力加码较凶。一方面，主力合约切换到了1204，该合约期现日均价差升至13点以上，尤其是午盘跳水后，价差反而升高，可见期指市场整体抗跌情绪明显，没有出现主动杀跌；另一方面，持仓排名显示主力合约前20名多方加仓1.16万手至2.59万手，前20名空方加仓1.41万手至3.14万手，主要券商系席位空单加码幅度都较大。机构表示，多头市场还未完全逆转，但短期股指面临很大的调整压力。
期指全线大跌
股指期货3月14日收盘集体下跌，主力合约IF1204收报2622点，较上一交易日结算价下跌66.2点，跌幅2.46%，最高至2715.4点，最低至2610点；当月合约IF1203收报2613.8点，跌63点，跌幅2.35%；季月合约IF1206收报2643.6点，跌61点，跌幅2.26%；隔季合约IF1209收报2674.4点，跌57.8点，跌幅2.12%。
从基本面上看，国内方面，温家宝总理表示中国经济有下行压力，今年可能是最困难的一年；日本获允购入650亿元人民币中国国债；国际方面，德国投资者信心连续第4个月回升，这是欧洲最大的经济体能避免陷入衰退的又一信号；美联储维持货币政策不变，预计通胀率将暂时上升；惠誉将希腊评级上调。总体来看，外围市场走好趋势明显，但国内政策尚不明朗。
昨日的期指在上下午也呈现出“冰火两重天”。早盘小幅高开后一直维持平稳的走势，但是在午盘后突然跳水，下跌一直持续到股市收盘前，在创出日内低点后有所反弹。期指在最后15分钟的独立走势中保持平稳。这波剧烈的下跌，也完全打破了此前的上涨氛围。
但从期现价差看，期市在跟随股市下跌的同时，本身的下跌意愿并不是很足。1204合约在昨日经过了移仓换月之后，变成了主力合约，该合约的期现日均价差达到了13.015点，收盘价差在16.89点，较此前几个交易日再度提高。从盘中的价差变动看，在午盘大幅跳水的时候，价差一度升高，可见多方的承接力度较大，期指市场并没有出现股市中的恐慌场景，并未出现杀跌。
主要券商系席位加码空单
与期指整体的抗跌表现不同，主力合约的持仓排名显示，前20名多方加仓1.16万手至2.59万手，前20名空方加仓1.41万手至3.14万手，主要券商系席位空单加码幅度都较大。专家表示，这说明期指空方的短线做空热情较大，后市还存在进一步下挫的可能。
银建期货华程林表示，隔夜外盘涨势良好，期指洗盘的幅度过大、过急，给后市反弹埋下了伏笔；并且当前市场并未有过多的利空消息，前期获利盘顺势进行的洗盘造成的下跌也难以持续。随着希腊问题的暂缓，美国经济的强势下，后市在外盘的带动下，期指或将出现反弹。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
