| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2012年03月06日 08:00 |
作者： |
熊锋 |
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□本报记者熊锋
昨日，国债期货仿真交易三个合约小幅上涨，平稳进入首个交割周。
根据中金所国债期货仿真合约的设计，合约到期月份的第二个星期五是国债期货仿真合约的首个交割日，对应TF1203的交割日是本周五（3月9日）。业内人士表示，虽然中金所的仿真合约规定国债期货采取实物交割的方式，但由于是仿真交易，所以只能采取平仓的方式，而交割结算价为最后交易日全天成交量加权平均价。
截至昨日收盘，下月合约TF1203报收于97.76元，较前一交易日结算价上涨0.01元，涨幅为0.01%；下季合约TF1206报收于97.86元，上涨0.03元，涨幅为0.03%；隔季合约TF1209报收97.93元，上涨0.01元，涨幅为0.01%。
从持仓成交来看，TF1203持仓减少4165手，而TF1206、TF1209合约持仓增加3306手、1777手，三个合约总持仓为77381。三个合约的成交量依次为10081手、18018手、16164手，总成交量为44263手。而持仓、成交量整体维持下降趋势。
对于即将交割的TF1203合约，中证期货分析师魏周晖指出，比较周一期市收盘后银行间债券市场符合交割条件的部分国债，折合转换因子后的价格与TF1203合约的收盘价相差很小，留给市场的套利空间基本保持在0.5%之内，说明国债期货仿真合约市场运行平稳，流动性也良好。
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