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未来股指期现套利应“少食多餐”

来源：

东方早报

发布时间：

2010年12月28日 08:42

作者：

葛佳

早报记者葛佳　

　　随着股指期货的推出，A股市场上又多了一种对冲风险的工具。就未来6到12个月内的期现套利机会，中证期货首席分析师王晓黎26日给出“少食多餐”的操作建议。

　　“未来6到12个月内，股指期货期现套利难以再现今年11月份那样的异常价差，但是期现套利（股指期货和现货之间的套利）的机会依然存在。”王晓黎在出席中证期货上海营业部与中金所联合举办的“股指期货套利投资者研讨会”时指出，操作上应以“少食多餐”为主，并适当借助程序化软件，降低套利交易成本。

　　回顾今年8月至11月的股指期货期现套利机会时，王晓黎指出8月、9月股指期货期现套利机会不大，比较平缓，10月份之后出现较大套利机会，尤其是11月，期现套利持续火爆，理论上的期现价差近百点，年化收益率达到70.2%。

　　王晓黎指出随着股指期货投资机构趋于合理，套利机会渐少，但是由于市场上真正参与套利的机构投资者并不多，因此仍然有套利机会。

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