| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2010年11月29日 07:46 |
作者： |
张欢 |
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⊙记者 张欢 ○编辑 朱绍勇
11月27日，由首创期货和中国金融期货交易所联合举办的“2010年股指期货套期保值论坛”在京举行。中国金融期货交易所有关人员在会上表示，股指期货开户数已达5.5万户，其中有交易记录的活跃账户为4.9万户，目前信托、保险等特殊法人参与股指期货的细则仍在研究之中。
该人员表示，目前每日参与股指期货交易的账户占总开户数的21%-52%，主要来源于商品期货投资者以及包括权证在内的证券市场成熟客户，目前日均交易21.5万手，交易金额2433亿元，持仓在3.22万手上下，成交和持仓比稳定在七比一之间，已接近海外成熟资本市场水平。
该人员介绍，沪深300指数期货价格运行基本理性，期现货价格拟合度较好，没有出现价格“爆炒”现象。从价格相关性来看，沪深300指数期货主力合约与沪深300指数相关系数在99%以上。从价差来看，各合约基本保持正基差；主力合约基差率在正负1%以内，随着交割日的临近，基差缩小；到期合约最后2小时价格、沪深300指数的价格均未出现异常；到期合约最终收盘价与交割结算价收敛度好，基本没有套利空间。
该人员还介绍，为促进期货市场套期保值功能，中金所发挥简化申请流程，定量定性相结合进行管理，使套期保值业务浮出水面，目前交易所可受理的特殊法人机构交易编码包括证券公司自营、集合资产管理计划、定向资产管理计划以及证券投资基金及其特定客户证券投资产品。目前，QFII、保险、信托参与股指期货交易的相关操作细则仍在研究之中。
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