| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2010年09月09日 09:02 |
作者： |
李中秋 |
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□本报记者李中秋
本周三股指期货日内回转交易再度下降。8日，期指四大合约累计成交量跌破20万手，创下自6月17日以来的近3个月的新低，期指成交量和持仓量之比同时创下新低，仅为5.8倍。如此低的成交持仓比例，意味着股指期货市场过度投机现象基本消除。
现货市场方面，上证综指继续徘徊于2700点关前，期指主力9月合约也未能闯过3000点整数关口。截至收市，9月合约报2995.2点，较前一个交易日结算价上涨7点。以收盘价比较，期指较现货指数升水14.23点。
值得注意的是，由于现货指数在整数关口附近震荡，令期指投资者失去方向，市场观望气氛浓厚，日内投机交易再度下降，期指成交总量大幅萎缩，当日总成交量为19.94万手。其中，主力合约IF1009当日仅成交19.3万手，为该合约成为主力品种以来的最低；收市时，9月合约持仓量下降1135手，为26107手。
持仓量明细方面，多头主动性减仓迹象明显。中金所持仓排行显示，当日多头累计减仓1195手，而空头累计减仓仅为334手，数据显示，多头减仓的席位达到60%。如此一来，期指净空持仓再次扩大至434手。
应该说，在目前点位多头撤军，显示出期指资金整体上对现货指数是否能有效突破2700点关口心存疑虑。不过，排名第一的国泰君安期货席位采取了增加多单，同时减少空单的举动，与市场整体仓位变动背道而驰，这多少给多头增添了一丝信心。
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