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股期新型套利模式出笼
来源 重庆商报 发布时间 2010年07月19日 09:45 作者
    股指期货上市以来,利用ETF替代现货进行期限套利的策略被广泛讨论并被投资者实际操作。国信证券近期基于基差收益和alpha收益的套利策略,对利用上证央企50ETF进行股指期货套利进行了实证分析,相关研究显示该策略有望产生较为不错的业绩。1手股指期货合约价值为1024680元,对应的现货价值为1006899元。由此算出组合中对应的工银上证央企50ETF为621151份。中财网
 
 
 
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