| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2010年06月30日 09:01 |
作者： |
叶苗 |
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从持仓排名看，1007合约前10位多头主力加仓680手，前10位空头主力加仓2123手，空头主力重新占据绝对优势。
⊙记者 叶苗 ○编辑 梁伟
昨日期指四大合约全线重挫，主力合约跌137.8点或5.03%，报2600.4点，创出上市以来新低，跌幅超过了现货市场。在现货收盘后的15分钟，期市继续下挫并以接近最低位报收，显示期市资金看空情绪浓烈，前期多空平衡局面被彻底打破。
主力合约成交大幅放大，持仓大增3344手，创出持仓量的历史新高，据计算逾7亿资金在一日之内涌入主力合约。从持仓排名看，空头主力重新占据绝对优势。专家表示，期指盘整期宣告结束，而每次持仓量大增之后，都意味着将有新一轮大行情将展开。
期指暴跌再创上市新低
昨天，各期指合约破位下行，放量重挫，盘中各合约的下跌未遇任何抵抗，全天基本呈现单边下跌态势，主力合约IF1007前期低点2695点轻易失守。IF1007收报2,600.40点，跌137.80点或5.03%。这也是股指期货上市以来的新低，而超过5%的跌幅也仅次于4月19日的大跌，排名第二。
另外，下月合约IF1008收报2,617.80点，跌135.60点或4.92%；季月合约IF1009收盘跌5.18%，IF1012收盘跌4.82%。从跌幅来看，期指下跌超过了现货市场，并且在收盘后的15分钟继续下滑，并几乎以当天的最低位报收，显示期货市场的资金对于后市极度看空。
从成交情况看，主力合约成交持仓量分别为298585手和24070手，成交持仓量大幅增加。主力合约的持仓量大增了3344手，创出了单个合约持仓量的历史新高。四大合约的总持仓量首次超过了3万手。按照两日的结算价和20%保证金计算，在29日共有多空双边共7逾亿资金涌入了主力合约。而在盘中，持仓量更是到达了3万手左右，显示资金的参与热度很高。
从期现溢价来看，昨日期货较之现货收盘价的溢价只有0.32%，期现之间的价差已经非常接近，这也说明期市的看空情绪浓厚。
主力空头大举入场
“每次持仓大增，就意味着接下去的行情会很大，”东方证券分析师高子剑表示，持仓量小的时候代表行情不会很大，这也是上周持仓连续四天缩小的原因，但1007合约周一的持仓量已经开始上涨，而昨日再度大幅飙升，结合盘中还一度贴水的情况，这充分说明了空方在大举入场，并且是“下了大注”了。“持仓量大幅上升，就像潘多拉的盒子被打开，接下来波幅会变大，建议大家多关注股指期货，这是很好的风向标。”高子剑说。
从持仓排名看，1007合约前10位多头主力加仓680手，前10位空头主力加仓2123手，空头主力重新占据绝对优势。从空方来看，中证期货大幅增加空单1117手，国泰君安也增了364手空单，空头的增仓更为积极。专家表示，期指盘整期宣告结束，多空的激烈争斗又将重新拉开帷幕。
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