| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2010年04月28日 09:37 |
作者： |
国信证券金融工程部 |
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周二，A股大幅下跌，沪深300指数收盘下跌2.00％，成交金额为880.58亿元，较上一日上升17.48％。期指成交量达到146123手，较前一日上升25.69％；单边成交金额为1379.5亿元，较前一日上升22.15％。6月合约持仓量上升幅度最大，为31.46％。
周二HS300指数在开盘和午后分别经历两轮下跌，使得期货合约基差波动幅度较前一交易日上升，但平均基差变化不大，期货价格发现功能凸显，两次下跌均领先指数，基差反应为迅速收窄后缓慢上升。近月期货5月和6月合约套利收益曲线波动较大，利用近月合约套利可以捕捉较高的瞬时套利收益，而9月和12月合约套利收益曲线波动较小，表现出稳定的套利收益。(国信证券金融工程部)
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