| 来源： |
上海金融报 |
发布时间： |
2011年03月18日 08:56 |
作者： |
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Wind数据显示，2月以来国内10只量化基金全线上涨，其中以南方策略优化基金最为突出。截至3月9日，该基金今年以来两个多月时间内净值增长率达到6.17%，在银河分类的224只股票型基金中排名第16，持续稳坐业绩榜第一阵营。
据悉，南方策略优化的宏观模型在今年2月初出现偏多信号，令其在仓位上较好地把握了本轮反弹的收益。不过，在行业和个股配置上却采取分散投资的策略以抵御市场系统性风险。该基金目前配置了近30个左右的行业，最重仓的行业配置仅为8%左右；投资近200个左右的个股，最重仓的个股仅占比1.5%左右。同时，从去年第四季度起就侧重价值成长和市值规模因子，组合偏金融、地产等估值较低的大中盘股，为收益锦上添花。
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