| 来源： |
上海金融报 |
发布时间： |
2010年07月27日 11:23 |
作者： |
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今年以来，A股出现深幅调整，量化基金却展现出灵活特性，4只成立超过一年以上的量化基金上半年业绩表现整体超越市场，其中，作为国内首只采用全程数量化投资的基金，中海量化策略基金更是领衔量化家族。根据晨星数据显示，中海量化上半年业绩在同类267只股票型基金中排名第37。
中海基金表示，由于不同的量化基金使用的量化模型不同，因而造成了量化基金之间的业绩差别。中海量化使用源自高盛的完全数量化投资模型BL模型，作为高盛资产配置上的主要工具，其优势已经美国市场多年来熊牛转换中得到印证。同时，中海基金对上半年市场整体趋势的准确把握也帮助中海量化取得业绩上的领先。
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