| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2010年04月08日 08:19 |
作者： |
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选择哪几只ETF，按什么比例来搭配才能实现有效的拟合沪深300指数，以构建期现套利的理想现货组合呢？
选取上证180ETF和深证100ETF并加以适当配比，可作为较好的期现套利现货选择。
首先，这两只指数对沪深300指数的覆盖率高。两只指数合计有280只成份股，与沪深300成份股的重合度很高，二者合计的流通市值占到沪深300指数流通市值的97.5%左右。
其次，对沪深300指数的拟合度高。从成份股数量和市值看，如果用75%的上证180指数和25%的深100指数进行组合配比，其与沪深300指数的滚动相关系数在0.999以上，达到了精确拟合的效果，也强于其他指数的搭配方式。
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