| 来源： |
证券日报 |
发布时间： |
2009年11月12日 09:29 |
作者： |
史传发 |
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本报讯 首只采用量化方法进行主动增强的指数基金――富国沪深300增强基金11日起正式发行。由此，沪深300基金首现“量化”概念，国内量化投资基金的队伍也扩充至5只。该产品以沪深300指数为追踪标的，其股票投资比例不低于基金资产的90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于组合的80%，年跟踪误差严格控制在7.75%之内。
与传统产品不同，在追踪指数的基础上，富国沪深300增强基金将利用富国定量投资模型进行主动增强：利用多因子alpha模型选择股票；通过风险估测模型有效控制风险预算，并通过交易成本模型控制成本、保护业绩。（史传发）
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