国内首支量化阳光私募 "红色量化一号"6月1日成立 |
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全景网络 |
发布时间： |
2009年06月04日 09:33 |
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全景网讯 "山东信托·红色量化一号"证券投资集合资金信托计划2009年6月1日正式成立。作为中国第一个量化阳光私募产品，"红色量化一号"由山东省国际信托有限公司作为受托人、红色资本顾问公司作为投资管理人合作推出，它的面世标志着量化投资策略在国内阳光私募界的首次尝试。
此次"山东信托·红色量化一号"的首开量化阳光私募的先河，意味着国内投资界运用量化投资策略的一次大胆探索。相比普通公募、私募基金，"红色量化一号"有几大亮点：首先，秉承量化投资的理念，"红色量化一号"利用数量统计的方法对市场收益的高频预测，及时调整仓位，能够有效降低投资组合风险及收益市场相关性。其次，"红色量化一号"采用成熟的定量模型对行业和个股的预期收益分别建模，从而保证获取超额市场收益。此外，在行业权重配置上，"红色量化一号"采用基于Black-Litterman模型的改进型MVO系统(BLMVO)来确定股票配置比例，并在保障收益最大化的同时严格控制风险。在产品的研发过程中，红色资本顾问公司结合了海外成熟市场的经验，利用技术优势与中国的高端量化人才优势，以期藉此推动中国资产管理行业的发展。
红色资本CEO刘震先生介绍，量化投资所特有的广度、纪律性和完整性使其具有先天的策略优势：量化投资可以对上千只公司同时进行跟踪分析研究，从而扩大投资空间，发掘出关注度小的投资广度；量化投资的纪律性可避免人的主管和偏见，同时可从其他投资者的不理智行为中寻求获利机会；量化投资根业绩标的，利用数量优化的方法权衡收益与风险，全面综合风控指标和交易费用因素来决定投资组合的，具有完整性。相对而言，尽管A股市场的成熟度不高，投资理念还不够成熟，但相应地，量化投资在国内的发展前景广阔，市场竞争少、套利空间大，策略的受益期也就更长。这些都为量化投资的发展创造了良好的机遇。
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