| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年07月20日 06:30 |
作者： |
|
| |
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一一年七月二十日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年７月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１１年４月１日起至６月３０日止。
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
１．华安现金富利货币Ａ
注：本基金收益分配按月结转份额
２．华安现金富利货币Ｂ
注：本基金收益分配按月结转份额
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安现金富利投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
１、华安现金富利货币Ａ
（２００３年１２月３０日至２０１１年６月３０日）
２、华安现金富利货币Ｂ
（２００９年１２月２３日至２０１１年６月３０日）
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
注：１．此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。
２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，除因６月份基金份额大幅下降导致６月３０日本基金持有的剩余期限不超过３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％外，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入《交易端公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易，公司《交易端公平交易管理办法－交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”，不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过交易系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。
对于场外交易，公司制定《交易端公平交易管理办法－银行间业务》等制度对其进行规范，执行情况良好，未出现异常情况。
公司合规监察稽核部负责对各账户公平交易的事后监察，分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
按照本基金的基金合同规定，本基金的投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目前，华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
无。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
美国经济数据表现不乐观，收入增长、支出增长均呈现疲弱、消费和房地产仍在萎缩。欧元区边缘国家进入衰退，拖累整个欧元区经济，市场继续关注主权债务风险的蔓延。中国经济方面，实体经济增长放缓，货币和信贷增长继续疲弱，通胀数据进一步攀升。本季度期内央行连续三次上调了存款准备金率，并上调了一次存贷款基准利率，一年央票发行利率较上季末上行３０个ＢＰ至３．４９８２％，货币市场利率呈现脉冲式行情。
在上述环境下，本基金积极调整组合资产，提高组合流动性，有效缓解资金面紧张给组合带来的流动性冲击，同时也降低了货币市场波动给组合带来的利率风险；适当通过组合结构调整提高组合收益。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
华安现金富利货币Ａ
投资回报：０．８２２６％ 比较基准：０．１２３３％
华安现金富利货币Ｂ
投资回报：０．８８２８％ 比较基准：０．１２３３％
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
美国经济方面，未来几个季度经济增长仍不乐观，需求不足是经济增长走弱的主要原因，而油价走低尚不足以改善消费走弱的情况，因此政府需要保持刺激措施。欧元区经济增长将呈现疲态；希腊或在今年内出现偿付问题，并将风险蔓延到其他边缘国家。中国经济方面，紧缩政策对经济增长的拖累作用逐渐显现，通胀在年内将缓步回落。在全球食品价格向上、国内负利率情况并无消失的背景下，通胀风险仍然存在。货币政策在年内转身的可能性较低，但政策出台频率会较上半年有所降低。预计三季度资金面逐步改善，货币市场利率中枢将逐步回落。
根据上述基本判断，本基金将关注融资券、浮动债券的投资价值，积极调整资产配置比例，优化组合结构，并保持较高流动性，为投资者提供安全、高效的现金管理工具。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期债券回购融资情况
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。
５．３ 基金投资组合平均剩余期限
５．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况
报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。
５．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５ 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
５．６“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在１．００元。
５．８．２ 报告期内持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值２０％的情况说明
５．８．３ 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
５．８．４ 其他各项资产构成
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１、《华安现金富利投资基金基金合同》
２、《华安现金富利投资基金招募说明书》
３、《华安现金富利投资基金托管协议》
７．２ 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站***。
７．３ 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇一一年七月二十日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
