| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年07月20日 06:30 |
作者： |
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基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一一年七月二十日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年７月１５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１１年４月１日起至６月３０日止。
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安创新证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００１年９月２１日至２０１１年６月３０日）
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
注：１．此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。
２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安创新证券投资基金基金合同》、《华安创新证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入《交易端公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易，公司《交易端公平交易管理办法－交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”，不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过交易系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。
对于场外交易，公司制定《交易端公平交易管理办法－银行间业务》以及《基金（账户）参与新股询价与申购业务管理办法》等制度对其进行规范，执行情况良好，未出现异常情况。
公司合规监察稽核部负责对各账户公平交易的事后监察，分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
按照本基金的基金合同规定，本基金的投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目前，华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
无。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度，通货膨胀率不断上升、干旱、水灾、欧债危机、国际局势动荡等诸多不利因素交织在一起， Ａ股市场呈现连续下跌趋势。为控制通货膨胀不断实施的紧缩政策，引发了投资者对未来中国经济出现下滑的担心，市场一度出现明显的恐慌气氛，其中许多业绩不达预期或高估值的股票，出现了较大幅度的调整，市场整体估值水平也出现了系统性下移。
本报告期内，本基金重点配置于汽车、化工、装备制造业、技术类新兴产业等。从本组合特征分析，在配置上以成长性风格为主，相对而言防御特性不足，在市场趋势下跌的情况下，波动幅度比较大，且由于持有的个别成长性股票业绩和经营情况不达预期，下跌幅度比较大，对组合造成较大的负面影响。在操作上，将对于业绩或经营情况不达预期的股票予以清理，但对于符合预期，只是跟随市场而下跌的股票进行增持，适当提高组合集中度，在配置方向上仍然以成长性和周期类股为主，适当增加防御类股票。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
截至２０１１年６月３０日，本基金份额净值为０．７２５元，本报告期份额净值增长率为－６．０９％，同期业绩比较基准增长率为－４．１２％。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
５．８．２ 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
５．８．３ 其他各项资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的股票。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１、《华安创新证券投资基金基金合同》
２、《华安创新证券投资基金招募说明书》
３、《华安创新证券投资基金托管协议》
７．２ 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站***。
７．３ 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇一一年七月二十日
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