长城景气行业龙头灵活配置混合基金2010四季度报告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年01月24日 09:04 |
作者： |
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基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：２０１１年１月２４日
§１ 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年０１月１４日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１０年１０月０１日起至１２月３１日止。
§２ 基金产品概况
§３主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位：人民币元
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金合同规定本基金投资组合为：股票投资占基金资产的比例范围为３０－８０％；债券投资占基金资产的比例范围为０－７０％；权证投资占基金资产净值的比例范围为０－３％；现金以及到期日在１年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本报告期本基金的投资运作符合法律法规和基金合同的相关规定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标准的情况，本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整，有效地保护了基金持有人利益。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究支持、投资决策上享有公平的机会。
公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序，保证各基金获得了公平的交易机会。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金通过投资于景气行业或预期景气度向好的行业中的龙头上市公司，以实现基金资产的持续稳定增值，投资风格与公司管理的其他投资组合不相同。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为，未发现直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度，为缓解日渐升温的通涨压力，央行连续提高银行存款准备金率并于年内两次加息，紧缩政策的出台使得市场流动性趋紧，大盘持续走低，１０月份以来的反弹几近夭折，另外板块结构性估值压力的释放也是年底前市场调整的动因之一。中央一系列的紧缩政策和行政干预措施，虽然给市场带来很大压力，但恶性通货膨胀的预期被扭转，通胀压力的缓和，有利于股市中长期的发展。从宏观与行业的相互印证的角度看，当前经济确实处于强劲回升的过程中，以汽车、零售和房地产为代表的下游需求非常强劲，经济面向好是股市向好最有力的支持。本基金本报告期内对组合进行了部分调整，采取均衡配置行业，精心挑选个股的策略，适当降低了消费品行业的配置比例，增加了周期性行业、新兴行业的配置比重，增添了机械、地产、采掘、电子等行业的个股持仓，组合逐步得到优化。操作中一增一减时点的把握比较恰当，本季度本基金收益率表现尚可。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率为６．９１％，本基金业绩比较基准收益率为２．７５％。
§５投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
５．８．２ 基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
５．８．３ 其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
７．１．１ 本基金设立批准的相关文件
７．１．２ 《长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
７．１．３ 《长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
７．１．４ 法律意见书
７．１．５ 基金管理人业务资格批件 营业执照
７．１．６ 基金托管人业务资格批件 营业执照
７．１．７ 中国证监会规定的其他文件
７．２ 存放地点
广东省深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心４１层
７．３ 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。
咨询电话：０７５５－２３９８２３３８
客户服务电话：４００－８８６８－６６６
公司网址：***
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