| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年10月26日 09:40 |
作者： |
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基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：２０１０年１０月２６日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年１０月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１０年７月１日起至９月３０日止。
§２ 基金产品概况
§３主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位：人民币元
注：１、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
２、“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益”
３、所列数据截止到２０１０年０９月３０日。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：１、本基金基金合同于２０１０年２月１０日生效，截至报告期末，本基金基金合同生效尚不满一年。
２、根据基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期。本基金股票资产占基金资产的比例为６０％－９５％，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为５％－４０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金的股票资产主要投资于中小盘股票，投资于具有高成长性、基本面良好的中小盘股票的资产占股票投资资产的比例不低于８０％。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
无，因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期没有出现异常交易的情况。
４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
我们在半年度报告中认为，市场穿越黑暗后会很快迎来新的一轮光明。因此，在６月底７月初的时候，本基金的股票仓位就保持在７０％以上。当市场出现明显反弹后，我们将基金的股票仓位迅速提高到了８０％的水平，略高于市场中间的仓位水平。在本季度末，基金的仓位在８５％左右。
本季度内，基于对经济处于转型期，本基金管理人采用自上而下的策略对医药、日常消费、可选消费、航天航空及军工等行业板块进行了重点投资，并自下而上选择个股。在上半年末，市场普遍抛售医药股票的市场，本基金对医药板块的股票进行了结构调整，并逢低吸纳部分超跌股票，并在随后的反弹中有所获利。航天航空与军工是国家装备制造业的重要领域，未来存在较大的发展空间，在当前国际地缘政治摩擦频繁的国际环境下，国家在该板块的投资在持续加大，在加上资本市场存在集团资产整合等事件，部分公司存在较大的投资机会。本基金对该板块也有所超配。
除此之外，在重点投资板块外，其他行业也有所配置，比如本基金在黄金、有色、银行、煤炭等行业也有积极的投资。期间，减持了前期配置较多的文化娱乐、信息技术等板块的股票。
展望未来，本基金管理人认为，在国内经济复苏背景下，前期估值较低的行业存在估值进一步修复的空间。同时，日常消费、可选消费、医疗保健等符合经济机构转型的行业将持续成长，是可以长期配置的板块。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
本报告期内基金的净值增长率为１７．１１％，业绩比较基准收益率为２０．５１％。
§５投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．３ 其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１、中国证监会核准工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金募集的文件；
２、《工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》；
３、《工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金托管协议》；
４、基金管理人业务资格批件、营业执照；
５、基金托管人业务资格批件、营业执照；
６、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
７．２ 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
７．３ 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
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