| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年08月30日 04:28 |
作者： |
|
| |
２０１０年第２号
博时现金收益证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会于２００３年１２月５日证监基金字〔２００３〕１３４号文批准公开发行。本基金的基金合同于２００４年１月１６日正式生效。本基金为契约型开放式。
重要提示
博时基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者在办理基金业务时提交的资料信息须真实、有效。于交易日（Ｔ日）提交的申请，投资者应在Ｔ＋２日到销售网点柜台或销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况，投资者提交的申请经注册登记人确认（或不被确认）的后果由投资者承担。
投资有风险，过往业绩并不代表将来业绩。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
投资者在申购本基金前应认真阅读本招募说明书。
本更新招募说明书摘要根据本基金合同和本基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金招募说明书自基金合同生效日起，每６个月更新一次，并于每６个月结束之日后的４５日内公告，更新内容截至每６个月的最后１日。
本招募说明书（更新）所载内容截止日为２０１０年７月１６日，有关财务数据和净值表现截止日为２０１０年６月３０日（财务数据未经审计）。
一．基金管理人
（一）基金管理人概况
名 称：博时基金管理有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦２９层
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦２９层
法定代表人：杨鶤
成立时间：１９９８年７月１３日
注册资本：１亿元人民币
存续期间：持续经营
电 话： （０７５５）８３１６９９９９
联 系 人：李雪松
博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字［１９９８］２６号文批准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份４９％；中国长城资产管理公司，持有股份２５％；天津港（集团）有限公司，持有股份６％；璟安实业有限公司，持有股份６％；上海盛业资产管理有限公司，持有股份６％；丰益实业发展有限公司，持有股份６％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份２％。注册资本为１亿元人民币。
公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。
公司下设十四个直属部门和两大销售业务体系，分别是：总裁办公室、股票投资部、特定资产管理部、固定收益部、研究部、交易部、产品规划部、市场部、基金运作部、财务部、信息技术部、监察法律部、风险管理部、人力资源部、零售业务和机构业务。总裁办公室专门负责公司的战略规划研究、行政后勤支持、会议及文件管理、公司文化建设、外事活动管理、档案管理、董事会、党办及工会工作。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。特定资产管理部负责特定资产的管理和客户咨询服务。固定收益部负责进行固定收益证券的选择和组合管理。研究部负责完成对宏观经济、行业公司及市场的研究。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。产品规划部负责新产品设计、产品维护和业绩分析等。市场部负责基金营销策划、渠道沟通等工作。基金运作部负责基金会计、基金注册登记及直销业务。财务部负责公司财务事宜。信息技术部负责系统开发、网络运行及维护。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、人事信息管理工作。零售业务下辖北京区域、上海区域、南方区域和客户服务中心，负责公司全国范围内的零售客户、渠道销售和服务工作。机构业务负责公司全国范围内的机构客户销售和服务工作。机构业务下辖养老金业务部、年金顾问部、战略客户部、机构理财部－上海和机构理财部－南方。养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。年金顾问部负责为客户提供年金方案设计与精算等企业年金咨询工作。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构理财部－上海和机构理财部－南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。另设北京分公司和上海分公司，分别负责对驻京沪人员日常行政管理和对赴京沪处理公务人员给予协助。
截止到２０１０年７月１６日，总人数 ３０９ 人，其中６４ ％ 以上的员工具有硕士以上学历。
公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。
（二）主要成员情况
１．基金管理人董事会成员
杨鶤女士，硕士，董事长。１９８３年起先后在中国银行国际金融研究所、香港中银集团、招商银行证券部、深圳中大投资管理公司、长盛基金管理公司、中信基金管理有限公司工作。现任招商证券股份有限公司董事、总经理。
肖风先生，博士，副董事长。历任深圳康佳电子集团股份有限公司董事会秘书兼股证委员会主任，中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处科长、副处长，深圳市证券管理办公室副处长、处长，证管办副主任。现任博时基金管理有限公司副董事长、总经理。
汤维清先生，硕士，董事。１９８８年起先后在成都探矿工艺研究所、深圳天极光电技术股份有限公司、深圳中大投资管理有限责任公司、中信基金管理有限责任公司工作。现任招商证券股份有限公司副总裁。
王金宝先生，硕士，董事。１９８８年起先后在上海同济大学、招商证券股份有限公司工作，现任招商证券股份有限公司机构业务董事总经理。
周长青先生，硕士。历任中国人民银行银行司主任科员，中信银行支行负责人，中国民族信托投资公司理财总部副总经理，银河基金管理有限公司督察员（长）、董事会秘书等职。现任中国长城资产管理公司投资管理部副总经理。
陈小鲁先生，独立董事。１９６８年起先后在中国人民解放军总参谋部、中华人民共和国驻英国大使馆、北京国际战略问题研究学会、亚龙湾开发股份有限公司、标准国际投资管理公司工作。２００１年４月起任博时公司独立董事。
赵榆江女士，硕士，独立董事。１９７８年起先后在中华人民共和国外交部、国家经济体制改革委员会、英国高诚证券 （ＨＫ） 有限公司北京代表处、法国兴业证券 （ＨＫ） 有限公司、康联马洪 （中国） 投资管理有限公司工作。２００１年４月起任博时公司独立董事。
姚钢先生，硕士，独立董事。１９８５年起先后在中国人民大学、中国经济体制改革研究所微观研究室、中国社会科学院农村发展研究所、海南汇通国际信托投资公司、中国社会科学院经济文化研究中心工作。２００１年４月起任博时公司独立董事。
２．基金管理人监事会成员
夏永平女士，硕士，监事。１９８４年起先后在中国农业银行总行、中国长城信托投资公司、中国长城资产管理公司工作。２０００年７月起任博时基金管理有限公司董事。
车晓昕女士，硕士，监事。１９８３年起先后在郑州航空工业管理学院、珠海证券有限公司、招商证券股份有限公司投资银行总部工作。现任招商证券股份有限公司财务部总监。
郑波先生，博士，监事。２００１年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。
窦广清先生，监事。１９８７年起先后在海军后勤学院、中国银行塘沽分行工作，２００６年１２月至今任天津港财务有限公司总经理。
卢培德先生，监事，ＣＦＡ。毕业于美国加利福尼亚大学伯克莱分校（Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ， Ｂｅｒｋｅｌｅｙ），获工商管理学士学位。１９９５年起先后在霸菱资产管理（香港）有限公司 （Ｂａｒｉｎｇｓ）、富达投资管理公司（Ｆｉｄｅｌｉｔｙ）、美林公司（Ｍｅｒｒｉｌｌ Ｌｙｎｃｈ）工作。２００８年至今，任上海盛业资产管理有限公司董事之职。
林琦先生，硕士、监事。１９９８年毕业于清华大学计算机专业，获硕士学位。１９９８年起先后在南天信息系统集成公司、北京万豪力霸电子科技公司、博时基金管理有限公司、东方基金管理有限公司工作。２００６年８月再次加入博时基金管理有限公司，任信息技术部副总经理。２００７年任信息技术部总经理。
３．公司高管人员
杨鶤女士，简历同上。
肖风先生，简历同上。
王德英先生，硕士。１９９５年起先后任北京清华计算机公司开发部经理、清华紫光股份公司ＣＡＤ与信息事业部工作。２０００年加入博时基金管理有限公司，历任行政管理部副经理，电脑部副经理及信息技术部总经理。现任公司副总裁。
孙麒清女士，商法学硕士。曾供职于广东深港律师事务所。２００２年加入博时基金管理有限公司，曾任监察法律部法律顾问，现任公司督察长兼监察法律部总经理。
４．本基金基金经理
芮颖女士，双硕士学历。１９９２年毕业于中国人民大学获货币银行学学士学位。１９９５年毕业于中国人民银行研究生部，获国际金融硕士学位。１９９８－２０００年就读于英国牛津大学，获经济学哲学硕士学位。１９９４年至１９９８年先后在中国人民银行外资金融机构管理司、中国人民银行常州分行和中国人民银行货币政策司利率处工作。２００１年－２００２年在香港瑞银华宝公司企业融资部兼并收购部任高级分析员。是中银香港重组上市项目（筹资金额２００亿人民币）核心成员。其重点负责的中银香港信用评级顾问工作获Ｆｉｎａｎｃｅ ａｓｉａ “年度最佳评级顾问奖”。２００３年１月加入博时基金管理公司。在港工作期间获香港证券业协会（ＨＫＳＩ）投资顾问合格考试证书。
２００６年７月，芮颖女士因工作调动，不再担任博时现金收益证券投资基金基金经理。经董事会批准， 本公司聘请张勇先生担任博时现金收益证券投资基金基金经理。
张勇先生，学士。２００１年毕业于南京审计学院金融学专业，获工学学士学位。２００１年至２００２年于南京市商业银行北清支行任信贷员。２００２年至２００３年，于南京市商业银行资金营运中心任债券交易员。２００３年１２月，入博时基金管理有限公司，任交易部债券交易员。２００６年７月起，任现金收益基金经理。
５．投资决策委员会成员
主任委员：肖风
委员：杨锐、邵凯、董良泓、夏春、张志峰、王政、张峰。
肖风先生，（同上）
杨锐先生，博士。１９９９年毕业于南开大学国际经济研究所。１９９９年８月加入博时基金管理有限公司，先后担任研究部策略分析师、策略分析师兼博时价值增长基金基金经理助理、研究部副总经理兼策略分析师。２００５年１月至２００６年１月由博时公司派往纽约大学Ｓｔｅｒｎ商学院做访问学者。２００５年６月至２００６年１月在ＡｌｌｉａｎｃｅＢｅｒｎｓｔｅｉｎ的股票投资部门工作。２００６年１月回国继续担任研究部副总经理、策略分析师，５月兼任博时平衡配置基金经理。现任首席策略分析师、兼任混合组投资总监、博时平衡配置基金基金经理。
邵凯先生，经济学硕士。１９９７年８月起在河北省经济开发投资公司投资管理部工作。１９９９年９月至２０００年７月在英国ＲＥＡＤＩＮＧ大学学习国际证券与投资银行专业，获硕士学位。２０００年８月入博时基金管理有限公司，历任基金管理部债券组合经理助理、基金管理部债券组合经理、固定收益部债券投资经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理。现任固定收益部总经理兼社保债券基金基金经理。
董良泓先生，ＭＢＡ。１９９３年起先后在中国技术进出口总公司财务部、中技投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司工作。２００５年２月加入博时基金管理有限公司，历任股票投资部基金经理、社保股票基金经理、研究部总经理兼任特定资产高级投资经理、社保股票基金经理。现任特定资产管理部总经理，兼任股票投资部价值组投资总监、高级投资经理、社保股票基金经理。
夏春，经济学硕士。１９９６年毕业于上海交通大学管理工程系。１９９６年起先后在上海永道（现为普华永道）会计财务咨询公司、招商证券研发中心策略部工作。２００４年２月加入博时基金管理有限公司，历任研究部宏观与策略研究员、研究部副总经理，兼任策略分析师、博时平衡配置基金基金经理助理。现任研究部总经理，兼任策略分析师、博时价值增长基金、博时价值增长贰号基金基金经理。
张志峰先生，博士。１９９６年５月起先后在摩根士丹利集团、巴克莱全球投资集团、ＬＡＢＲＥＮＣＨＥ ＳＴＲＵＣＴＵＲ ＰＲＯＤＵＣＴＳ工作。２００８年１月加入博时基金管理有限公司，现任股票投资部另类投资组投资总监。
王政先生，博士。１９９５年毕业于美国普林斯顿大学，获得博士学位。１９９５年至１９９７年在哈佛大学从事博士后研究工作。１９９７年起先后在美国新泽西州道琼斯公司、美国新泽西州彭博公司研发部、美国加州巴克莱全球投资公司工作。２００９年５月加入博时基金管理有限公司，任股票投资部ＥＴＦ及量化投资组投资总监、博时上证超大盘ＥＴＦ及联接基金基金经理。
张峰先生，博士。１９８８年起先后在Ｈａｕｇｅｎ Ｆｉｎｎａｎｃｉａｌ Ｓｙｓｔｅｍ， 花旗集团ＴＩＭＣＯ资产管理部、摩根士丹利投资公司、ＡＳＴＥＮ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＡＤＶＩＳＯＲＳ 工作。２０１０年２月加入博时基金管理有限公司，现任股票投资部总经理，兼任成长组投资总监。
６．上述人员之间均不存在近亲属关系。
二．基金托管人
（一）基金托管人概况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：ＢＡＮＫ ＯＦ ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ ＣＯ．，ＬＴＤ
法定代表人：胡怀邦
住所：上海市浦东新区银城中路１８８号
办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号
邮政编码：２００１２０
注册时间：１９８７年３月３０日
注册资本：４８９．９４亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字【１９９８】２５号
联系人：张咏东
电话：０２１－３２１６９９９９
部门设置情况
交通银行始建于１９０８年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国发钞行之一。交通银行先后于２００５年６月和２００７年５月在香港联交所、上交所挂牌上市，是中国２０１０年上海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴。根据英国《银行家》杂志２００９年７月发布的全球１０００家银行排名，交通银行总资产排名位列第５６位，一级资本排名位列第４９位。
截止２００９年末，交通银行资产总额超过人民币３．３万亿元，全年净利润人民币３００．７５亿元。
交通银行总行设资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
（二）主要人员情况
牛锡明先生，交通银行行长，哈尔滨工业大学经济学硕士，高级经济师。２００９年１２月起担任交通银行副董事长、行长。
王滨先生，交通银行副行长，主管交通银行资产托管业务，南开大学经济学博士，高级经济师。曾任交通银行北京分行副行长、交通银行天津分行行长、交通银行北京分行行长。２００６年１月至今任交通银行副行长、党委委员兼北京分行党委书记。
谷娜莎女士，交通银行资产托管部总经理。大学学历，经济师。曾任交通银行研究开发部主任科员、交通银行信托部代理业务处副处长、交通银行证券投资基金托管部规划处副处长、交通银行证券投资基金托管部内控巡查处处长；２００１年１月任交通银行证券投资基金托管部总经理助理，２００２年５月起任交通银行资产托管部副总经理，２００７年１２月起任交通银行资产托管部总经理。
（三）基金托管业务经营情况
截止２０１０年６月末，交通银行共托管证券投资基金４９只，包括博时现
金收益货币、博时新兴成长股票、长城久富股票（ＬＯＦ）、富国汉兴封闭、富国天益价值股票、光大保德信中小盘股票、国泰金鹰增长股票、海富通精选混合、华安安顺封闭、华安宝利配置混合、华安策略优选股票、华安创新股票、华夏蓝筹混合（ＬＯＦ）、华夏债券、汇丰晋信２０１６周期混合、汇丰晋信龙腾股票、汇丰晋信动态策略混合、汇丰晋信平稳增利债券、汇丰晋信大盘股票、汇丰晋信低碳先锋股票、建信优势动力封闭、金鹰红利价值混合、金鹰中小盘精选混合、大摩货币、农银恒久增利债券、农银行业成长股票、农银平衡双利混合、鹏华普惠封闭、鹏华普天收益混合、鹏华普天债券、鹏华中国５０混合、鹏华信用增利债券、融通行业景气混合、泰达宏利成长股票、泰达宏利风险预算混合、泰达宏利稳定股票、泰达宏利周期股票、天治创新先锋股票、天治核心成长股票（ＬＯＦ）、万家公用事业行业股票（ＬＯＦ）、易方达科汇灵活配置混合、易方达科瑞封闭、易方达上证５０指数、易方达科讯股票、银河银富货币、银华货币、中海优质成长混合、兴业磐稳增利债券、华富中证１００指数。此外，还托管了全国社会保障基金、保险资产、企业年金、ＱＦＩＩ、ＱＤＩＩ、信托计划、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、产业基金、专户理财等１２类产品，托管资产规模超过五千亿元。
三．相关服务机构
（一）基金管理人
（二）注册登记人
博时基金管理有限公司（同上）
（三）基金托管人
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：ＢＡＮＫ ＯＦ ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ ＣＯ．，ＬＴＤ
法定代表人：胡怀邦
住所：上海市浦东新区银城中路１８８号
办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号
邮政编码：２００１２０
注册时间：１９８７年３月３０日
注册资本：４８９．９４亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字【１９９８】２５号
联系人：张咏东
电话：０２１－３２１６９９９９
（四）代销机构
１．交通银行股份有限公司
２．中国工商银行股份有限公司
３．中国建设银行股份有限公司
４、中信银行股份有限公司
５、中国农业银行股份有限公司
６、北京银行股份有限公司
７．中国民生银行股份有限公司
８．长江证券股份有限公司
９．东吴证券有限责任公司
１０．广发证券股份有限公司
１１．国泰君安证券股份有限公司
１２．国信证券股份有限公司
１３．海通证券股份有限公司
１４．南京银行股份有限公司
１５．中信建投证券有限责任公司
１６．华泰联合证券有限责任公司
１７．兴业证券股份有限公司
１８．招商证券股份有限公司
１９．中国银河证券股份有限公司
２０．光大证券股份有限公司
２１．财通证券有限责任公司
２２．深圳发展银行股份有限公司
２３．湘财证券有限责任公司
２４．东方证券股份有限公司
２５．长城证券有限责任公司
２６．浙商证券有限责任公司
２７．平安证券有限责任公司
２８．世纪证券有限责任公司
２９．华西证券有限责任公司
３０、申银万国证券股份有限公司
３１、上海浦东发展银行股份有限公司
３２、招商银行股份有限公司
３３、大同证券经纪有限责任公司
３４、中信万通证券有限责任公司
３５、中信金通证券有限责任公司
３６、国海证券有限责任公司
３７、华林证券有限责任公司
３８、华泰证券股份有限公司
３９、中信证券股份有限公司
４０、天相投资顾问有限公司
４１、国联证券股份有限公司
４２、国盛证券有限责任公司
４３、安信证券股份有限公司
４４、东莞证券有限责任公司
４５、中原证券股份有限公司
４６、华龙证券有限责任公司
４７、广州证券有限责任公司
４８、万联证券有限责任公司
４９、恒泰证券股份有限公司
５０、南京证券有限责任公司
５１、中国光大银行股份有限公司
５２、广东发展银行股份有限公司
５３、中银国际证券有限责任公司
５４、国元证券股份有限公司
５５、中国建银投资证券有限责任公司
５６、中国国际金融有限公司
５７、浙商银行股份有限公司
５８、上海农村商业银行股份有限公司
５９、宏源证券股份有限公司
６０、瑞银证券有限责任公司
６１、宁波银行股份有限公司
６２、中山证券有限责任公司
６３、渤海证券股份有限公司
６４、厦门证券有限公司
６５、齐鲁证券有限公司
６６、华安证券有限责任公司
６７、华宝证券有限责任公司
６８、江海证券有限公司
６９、广发华福证券有限责任公司
７０、爱建证券有限责任公司
７１、信达证券股份有限公司
７２、东莞银行股份有限公司
７３、杭州银行股份有限公司
７４、徽商银行股份有限公司
７５、江苏张家港农村商业银行股份有限公司
７６、西南证券股份有限公司
７７、中航证券有限公司
７８、天源证券经纪有限公司
７９、英大证券有限责任公司
８０、大通证券股份有限公司
（五）直销机构
博时基金管理有限公司（同上）
（六）律师事务所
（七）会计师事务所
四．基金的名称
博时现金收益证券投资基金
五．基金的类型
货币市场基金
六．基金的投资目标
在保持低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。
七．基金的投资方向
１、到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、ＡＡＡ级企业债等短期债券；
２、债券回购；
３、同业存款；
４、证监会、人民银行等部门批准基金投资的商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。
八．基金的投资策略
本基金根据短期利率的变动和市场格局的变化，积极主动地在债券资产和回购资产之间进行动态地资产配置。
通过对中长期回购利率波动规律的把握对回购资产进行时间方向上的动态配置策略。同时根据回购利差进行回购品种的配置比例调整。同时，把握大盘新股发行、季节因素、日历效应等，捕捉回购利率的高点。对银行间市场和交易所市场出现的跨市场套利机会，进行跨市场套利。对于跨期限套利，进行严格的实证检验，在控制风险的基础上进行操作。在短期债券的个券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略以及含权债券价值变动策略选择收益高或价值低估的短期债券，进行投资决策。
为控制风险、保证流动性，根据持有人的平均持有期限确定组合的平均持有期限。组合久期控制在１８０天以内，并通过控制同业存款的比例、保留充足的可变现资产和平均安排回购到期期限，保证基金的高流动性。
本基金的目标资产配置比例如下：
注：市场利率低于同业存款利率时，本基金可将除国债头寸以外的资金全部存放同业
１．投资决策依据
（１）国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定。
（２）宏观经济发展环境、微观企业经济运行态势和证券市场走势。
２．投资决策机制
（１）本基金的投资决策机制为投资决策委员会领导下的基金经理负责制。
（２）投资决策委员会－负责制定基金投资方面的整体战略和原则；审定基金季度资产配置和调整计划；审定基金季度投资检讨报告；决定基金禁止的投资事项等。
（３）基金经理－负责资产配置、个债配置、投资组合的构建和日常管理。
３．投资决策程序
（１）由基金经理或者组合经理对宏观经济和市场状况进行考察，进行经济与政策研究；
（２）数量化投资部运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对市场预期风险和投资组合风险进行风险测算，并提供分析报告；市场部每日提供基金申购赎回的数据分析报告，供基金经理决策参考；
（３）投资决策委员会进行资产配置政策的设计；投资决策委员会定期召开会议，依据上述报告对资产配置提出指导性意见；如遇重大事项，投资决策委员会及时召开临时会议做出决策；
（４）结合投资委员会和风险管理委员会的建议，基金经理或者组合经理根据市场状况进行投资组合方案设计；基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，制定资产配置、类属配置和个债配置和调整计划，进行投资组合的构建和日常管理；
（５）进行投资组合的敏感性分析；
（６）对投资方案进行合约性检查，重点检查是否满足基金合同规定和各项法律法规的规定；
（７）基金经理或者组合经理进行投资组合的实施，设定或者调整资产配置比例、单个券种投资比例，交易指令传达到中央交易员；交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，通过交易系统执行投资组合的买卖。交易情况及时反馈到基金经理。
４．投资组合评价
风险控制委员会根据市场变化对投资组合的资产配置和调整提出风险防范建议；风险管理小组对投资组合进行评估，并对风险隐患提出预警；监察部对投资组合的执行过程进行实时风险监控；基金经理依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险。
九．基金的业绩比较基准
本基金成立于２００４年１月１６日，业绩比较基准是一年期定期存款利率（税后）。
自２００９年７月１日起，本基金的业绩比较基准变更为：活期存款利率（税后）。
如果今后市场出现更具代表性的业绩比较基准，在与基金托管人协商一致后，本基金管理人可以在报中国证监会备案后调整或变更业绩比较基准并及时公告。
十．基金的风险收益特征
本基金属低风险低收益产品
十一．基金投资组合报告
博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、收益表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自本基金第二季度报告，本报告中所列财务数据未经审计。
１、报告期末基金资产组合情况
２、报告期债券回购融资情况
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明
３、基金投资组合平均剩余期限
（１）投资组合平均剩余期限基本情况
报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明
本基金在本报告期内不存在平均剩余期限超过１８０天的情况。
（２）期末投资组合平均剩余期限分布比例
４、报告期末债券投资组合
（１）按债券品种分类的债券投资组合
（２）报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
５、影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
６、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
７、投资组合报告附注
（１） 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持１．００元。
（２） 本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮息债的摊余成本超过基金资产净值２０％的情况。
（３） 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（４）其他资产构成
（５）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二．基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
重要说明：本基金采取的收益分配方式是采用１．００元固定份额净值交易方式，自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人，并以份额形式按月结转到投资人基金账户，使基金账面份额净值始终保持１．００元。
十三．基金的费用概览
（一）与基金运作有关的费用
与基金运作有关的费用包括：基金管理人的管理费；基金托管人的托管费；基金合同生效后的基金信息披露费用；基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费；基金份额持有人大会费用；基金的证券交易费用；以及其它按照国家有关规定可以在基金资产中列支的其它费用。
１．基金管理人的管理费
基金管理人的管理费以基金资产净值的０．３３％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．３３％／当年天数
Ｈ为每日应计提的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月前３个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
２．基金托管人的托管费
基金托管人的托管费按不高于前一日的基金资产净值的０．１０％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．１０％／当年天数
Ｈ为每日应计提的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月前３个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（二）与基金销售有关的费用
１．申购和赎回费
２．转换费用
基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。
３．销售服务费
基金销售人的销售服务费按不高于前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数
Ｈ为每日应计提的基金销售费
Ｅ为前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月前３个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
基金管理人可按中国证监会规定程序在基金合同约定的范围内调整申购费率、赎回费率和转换费率，调整后的申购费率和赎回费率和转换费率应在实施前３个工作日内在至少一种指定媒体上公告。
管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等定期或不定期地开展基金促销活动。
（三）其他费用
１．其它与基金运作有关的费用根据有关法规及相应协议的规定，按费用
实际支出金额支付，列入当期基金费用。
２．基金管理费、托管费和销售服务费的调整
基金管理人、基金托管人和销售人可以协商调低基金管理费、基金托管费和销售服务费，前述费率下调无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前３个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。
３．基金费用种类的调整
本基金可在中国证监会允许的条件下按照国家的有关规定增加其他种类的基金费用。如本基金仅对新发行的基金单位适用新的基金费用种类，不涉及现有基金份额持有人利益的，无须召开基金份额持有人大会。
十四．对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于２０１０年３月２日刊登的本基金原招募说明书（《博时现金收益证券投资基金更新招募说明书》）进行了更新，并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：
１更新了“三、基金管理人（一）基金管理人概况、（二）主要成员情况４、投资决策委员会成员”部份内容；
２在“四、基金托管人”对托管人情况进行了更新；
３更新了“五、相关服务机构”的相关服务机构的内容；
４更新“九、基金的投资（七）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为２０１０年６月３０日；
５更新“十、基金的业绩”；
６更新“二十二、其它应披露的事项”内容，披露自２０１０年１月１７日至２０１０年７月１６日期间博时现金收益基金的公告信息，分别是：
（１）２０１０年１月２０日，我公司公告了《博时现金收益证券投资基金２００９年第４季度报告》；
（２）２０１０年２月５日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于博时现金收益证券投资基金“春节”长假前暂停申购及转换转入业务的公告》；
（３）２０１０年３月２日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于暂停部分基金在深圳证券交易所净值揭示的公告》、《博时现金收益证券投资基金更新招募说明书摘要２０１０年第１号》；
（４）２０１０年３月２４日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于增加徽商银行股份有限公司为代销机构的公告》；
（５）２０１０年３月２７日，我公司公告了《博时现金收益证券投资基金２００９年年度报告（摘要）》；
（６）２０１０年４月２２日，我公司公告了《博时现金收益证券投资基金２０１０年第１季度报告》；
（７）２０１０年４月２７日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于增加英大证券有限责任公司为代销机构的公告》；
（８）２０１０年５月７日，我公司公告了《关于西南证券股份有限公司增加代销博时基金管理有限公司旗下开放式基金的公告》；
（９）２０１０年５月１４日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于增加江苏张家港农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告》；
（１０）２０１０年６月２日，我公司公告了《关于大通证券股份有限公司增加代销博时基金管理有限公司旗下开放式基金的公告》；
（１１）２０１０年６月７日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司在申银万国证券股份有限公司推出定期定额投资业务的公告》；
（１２）２０１０年６月８日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于博时现金收益证券投资基金“端午节”假期前暂停申购及转换转入业务的公告》；
（１３）２０１０年７月１３日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于博时现金收益证券投资基金限制大额申购及转换转入业务的公告》；
（１４）２０１０年７月１４日，我公司公告了《关于天源证券经纪有限公司增加代销博时基金管理有限公司旗下开放式基金的公告》。
特此说明
博时基金管理有限公司
２０１０年８月３０日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
