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证券时报 |
发布时间： |
2010年08月24日 06:08 |
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基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：２０１０年８月２４日
§１ 重要提示
１．１重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）根据本基金合同规定，于２０１０年８月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１０年１月１日起至６月３０日止。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
２．２ 基金产品说明
２．３ 基金管理人和基金托管人
２．４ 信息披露方式
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即６月３０日。
３．２ 基金净值表现
３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金无业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
（１９９９年１１月５日至２００９年６月３０日）
注：本基金无同期业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。
§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字［１９９９］６号文件批准，于１９９９年３月成立，注册资本为人民币１５０００万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的４１％；新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的３３％；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的１３％；安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的１３％。截止２０１０年６月３０日，基金管理人共管理两支封闭式基金十二支开放式基金（包括一支ＱＤＩＩ基金），并于２００２年１２月，首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于２００７年９月，取得合格境内机构投资者资格，并于２００８年２月，取得从事特定客户资产管理业务资格。
４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
注：１、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。
２、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《同盛证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１ 报告期内行情回顾和本基金投资策略分析
２０１０年上半年的市场表现基本完全不同于年初时投资者的乐观预期，尤其是二季度暴跌更引发了新一轮熊市的预期。存货下行周期、房地产下行周期、技术进步的空白期、政策刺激手段的日益弱化，均使得中长期熊市的思维不断在市场蔓延，市场热情不断退却，投资者连续减仓、并不断自我强化，最终市场下跌的幅度远远超过了左侧操作型价值型投资者的预期。回顾上半年，同盛基金对经济基本面判断上基本符合事实，但在市场判断上则明显落后：低估了政策预期对市场的影响、也对市场的趋势下跌重视不够，左侧交易反而带来了更大的损失。总体上在仓位控制、行业配置和个股选择方面都有失误，需要反思。
４．４．２ 本基金业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为１．０１５６元，本报告期份额净值增长率为－１７．６３％。
４．５ 对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
４．５．１对宏观经济和证券市场展望
中国经济的转型压力已经成为市场共识，多空的差异在于中国经济总量增长是否能够维持和持续、全球贸易失衡的纠偏过程中如何缓解出口下滑的影响。显然，下一步中国经济的向好需要依赖国内经济体制的二次改革，包括收入分配体制改革、中央控制型经济向民营自主发展型经济的改革、政府管理体制改革等全方位的改革，难度相当大。尽管如此，同盛对中国经济的总量增长仍具有信心，城市化发展滞后和广阔的中西部市场，都预示中国经济总量增长空间依然存在，未来城市化和城镇化、基建投资、保障房建设等，都可能成为中国经济保增长的政策施政点。相信在党的领导下，新一轮的改革将能带动国内经济总量和质量的双重提升。另一方面，在经济转型期，很难出现系统性牛市、市场的反复震荡反而会是一种常态。因而未来一方面要挖掘符合新经济发展的新行业和新龙头公司以获取长期超额收益，也需要通过估值安全性去寻找虽然较低、回报却较为稳定的公司以获取阶段性回报。
４．５．２ 本基金下阶段投资策略
鉴于目前市场的系统性风险已经释放较为充分，同盛下半年将优先从周期类行业中挖掘估值安全和竞争力突出的优秀个股，其次在市场调整过程中在新能源、新技术、新材料、新业务模式中选择长期成长股进行战略配置。
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司副总经理（担任估值小组组长）、督察长（担任估值小组组长）及投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金截至２０１０年６月３０日期末可供分配收益为－５９，９０１，９７６．１８元，其中：未分配收益已实现部分为－５９，９０１，９７６．１８元，未分配收益未实现部分为１０６，７１６，４４７．５９元。根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十七部分中对基金利润分配原则的约定，２０１０年上半年度未实施利润分配。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对同盛证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金费用开支等方面进行了认真地复核，本报告期内，投资中航重机非公开发行股票市值占净值比例曾经被动超过公司内部有关“单只流通受限证券投资不得超过基金资产净值的２％”的规定，托管人对此进行了提示， 基金管理人已经进行了适当调整。
５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据核对无误。（注：财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内。）
§６ 半年度财务会计报告（未经审计）
６．１ 资产负债表
会计主体：同盛证券投资基金
报告截止日：２０１０年６月３０日
单位：人民币元
注：报告截止日２０１０年６月３０日，基金份额净值１．０１５６元，基金份额总额３，０００，０００，０００．００份。后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
６．２ 利润表
会计主体：同盛证券投资基金
本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
单位：人民币元
注：后附附注为本财务报表的组成部分
６．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：同盛证券投资基金
本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年０６月３０日。
单位：人民币元
注：后附附注为本财务报表的组成部分。
本报告６．１至６．４财务报表由下列负责人签署：
陈礼华 杨思乐 戴君棉
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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
６．４ 报表附注（未经审计）
６．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
６．４．２ 关联方关系
６．４．２．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
截至资产负债表日，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
６．４．２．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
６．４．３ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
６．４．３．１ 通过关联方交易单元进行的交易
６．４．３．１．１ 股票交易
金额单位：人民币元
６．４．３．１．２ 权证交易
本基金于本报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
６．４．３．１．３ 债券交易
金额单位：人民币元
６．４．３．１．４ 债券回购交易
金额单位：人民币元
６．４．３．１．５ 应支付关联方佣金
金额单位：人民币元
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
６．４．３．２ 关联方报酬
６．４．３．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．５％／当年天数。
基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
６．４．３．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％／当年天数。
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
６．４．３．２．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易：
单位：人民币元
６．４．３．２．４ 各关联方投资本基金的情况
１、报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
２、报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
６．４．３．２．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
６．４．３．２．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期间及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
６．４．４其他关联交易事项的说明：无。
６．４．５ 期末（２０１０年６月３０日）本基金持有的流通受限证券
６．４．５．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
６．４．５．２ 期末持有的暂时停牌股票
６．４．５．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金于期末无正回购余额。
§７ 投资组合报告
７．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
７．２ 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于***网站的半年度报告正文。
７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动
７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名股票明细
金额单位：人民币元
７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
注：本项中７．４．１，７．４．２，７．４．３表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金期末未持有资产支持证券。
７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金报告期末未持有权证。
７．９ 投资组合报告附注
７．９．１ 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查记录，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
７．９．２ 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票
７．９．３ 其他资产构成
单位：人民币元
７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
单位：人民币元
７．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§８ 基金份额持有人信息
８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
８．２ 期末上市基金前十名持有人
份额单位：份
§９ 重大事件揭示
９．１ 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
９．２ 本报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
９．２．１本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本基金管理人于２０１０年６月１８日发布公告，经长盛基金管理有限公司第五届董事会第一次会议审议通过，并报中国证监会审核批准（证监许可［２０１０］７６２号），聘任公司董事凤良志先生担任公司董事长，陈平先生不再担任公司董事长一职。
本基金管理人于２０１０年６月２３日发布公告，经长盛基金管理有限公司第五届董事会第二次会议审议通过，决定聘任朱剑彪先生担任公司副总经理职务。
９．２．２ 基金经理的变动情况
本基金的基金经理未变更。
９．２．３本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
９．３ 涉及基金管理人，基金财产，基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
９．４ 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略不曾改变。
９．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所，本报告期内本基金未更换会计师事务所。
９．６ 管理人，托管人及其高级管理人员树稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
９．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况
９．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
９．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
注：１、本公司选择证券经营机构的标准
（１）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（２）资力雄厚，信誉良好。
（３）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（４）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（５）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（６）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
２、本公司租用券商交易单元的程序
（１）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（２）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（３）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；
（４）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（５）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（６）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
３、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无
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