| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年07月21日 04:23 |
作者： |
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基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年七月二十一日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年７月１６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１０年４月１日起至２０１０年６月３０日止。
§２ 基金产品概况
注： １．本基金系原南方多利中短期债券投资基金于２００７年８月２８日转型而来。
２．本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方多利”。
３．本基金自２００９年９月２３日起增加Ａ类收费模式，原有收费模式称为Ｃ类。
§３主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
２．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方多利增强债券Ｃ
南方多利增强债券Ａ
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：１．本基金系原南方多利中短期债券投资基金于２００７年８月２８日转型而来。
２．本基金自２００９年９月２３日起增加Ａ类收费模式，原有收费模式称为Ｃ类。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方多利增强债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度以来，政策调整信号渐浓。房地产调控、经济转型呼声和货币政策的从紧，加上国际经济复苏步伐迟缓，市场对宏观经济缺乏信心，导致权益类品种价格回落，债券价格上升。
我们认为，调整经济结构虽然给中国经济带来阵痛，但也为其长期健康发展夯实了基础，中国经济的稳定增长的趋势并没有发生改变。通货膨胀短期虽然压力不大，但中长期的可能的压力值得密切关注。
在投资运作上， 多利基金积极的参与了企业债投资，通过一二级市场调整企业债结构，同时调整了无风险债券的结构。对于新股和可转债，我们谨慎选取部分下跌风险有限，估值相对较低的品种投资。我们将继续秉承价值投资理念，投资相对透明且估值合理的品种，力争为客户获取安全收益。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
多利基金投资中，企业债对收益贡献较大。此外无风险债券的持有收益也有一定贡献。相比之下，可转债受权益类市场下跌影响收益不理想。目前不少转债下跌风险有限，我们坚持在合理评估其投资价值的基础上积极投资。投资新股方面，我们将坚持价值投资理念，立足于基金的长远稳定增值，选择投资品种。
§５投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．３ 其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１、《南方多利增强债券型证券投资基金基金合同》。
２、《南方多利增强债券型证券投资基金托管协议》。
３、南方多利增强债券型证券投资基金２０１０年２季度报告原文。
７．２ 存放地点
深圳市福田中心区福华一路６号免税商务大厦３１－３３楼
７．３ 查阅方式
网站：***
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