| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年07月21日 04:23 |
作者： |
|
| |
基金管理人：金元比联基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年七月二十一日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年７月１６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１０年４月１日起至６月３０日止。
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
注：（１）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （２）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：重要提示： （１）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （２）业绩比较基准是基金发行阶段三年期凭证式国债（２００７年第三期），票面利率为３．６６％，发行期间因加息调整票面利率为４．１１％，折算复合年增长率为３．９５％，业绩比较基准收益率的计算公式如下：基金成立前最后发行的一期三年期凭证式国债的复合年化收益率／年度时长＊报告期时长。
３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００７年８月１５日至２０１０年６月３０日）
注：重要提示： （１）本基金合同生效日为２００７年８月１５日； （２）本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的０％－６０％；债券为０％－９５％；现金比例在５％以上；本基金的建仓期系自２００７年８月１５日起至２００８年３月１４日，在建仓期末及本报告期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
注：注：此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日；证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度。投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，公司旗下无投资风格相似的投资组合。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现异常交易行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
２０１０年第二季度，Ａ股市场走势疲软，上证综合指数跌幅达到２２．８６％。指数在四月中旬结束盘整的格局，选择了向下突破。市场主要担心政府采取严厉措施调控房地产市场之后国内经济增速会明显放缓。市场带头下跌的板块主要是金融地产板块以及钢铁化工等周期类板块。本季度中，医药生物和食品饮料板块跑赢了市场。大盘股和小盘股仍然有所分化，但是在六月中旬之后小盘股亦由于其较高的估值被市场抛售。债券市场收益率曲线呈现平坦化趋势，短端一年期国债的收益率上升近６０个基点，中长端收益率都略有下降，显示了不同投资机构之间资金充裕程度的差异。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
宝石动力基金在第二季度的净值下跌幅度为０．５８％。第二季度中，基金参与了部分新股的申购，对于二级市场的投资逐渐淡出。在季度末，除了一些网下申购处于禁售期的个股外，已经没有其他可交易的股票。债券部分仅有一些作为无风险资产而持有的央票。持有的一些现金皆以逆回购作为投资标的。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
这是本基金保本周期中的最后一份季度报告。２０１０年８月１６日本基金的保本周期即将结束。此后，本基金将转换为混合型基金。请各位投资者留意本基金之后一段时间的公告。借此机会，真诚感谢所有本基金的持有人在过去三年里的信任与支持。本基金虽恪尽职守，但在保本周期中的投资回报并不尽如人意，其中原因与市场所处的阶段有关，也与我们在投资上没有把握好时机有关。我们将认真总结这三年来的投资管理经验，在保本周期后的基金存续期中更好地为持有人服务。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证投资。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
５．８．２ 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
５．８．３ 其他各项资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 影响投资者决策的其他重要信息
１、２０１０年４月１日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和***上公布《金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金参加华夏银行申购费率优惠活动的公告》；
２、２０１０年４月１日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和***上公布《金元比联基金管理有限公司参加上海银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告》；
３、２０１０年４月１日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和***上公布《金元比联基金管理有限公司参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告》；
４、２０１０年４月９日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和***上公布《金元比联基金管理有限公司关于调整旗下基金在上海浦东发展银行定期定额投资起点金额的公告》；
５、２０１０年４月２０日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和***上公布《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金２０１０年第１季度报告》；
６、２０１０年４月３０日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和***上公布《金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金参加深圳发展银行基金申购费率优惠活动的公告》；
７、２０１０年６月１日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和***上公布《关于金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金保本期到期的第一次提示性公告》；
８、２０１０年６月１日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和***上公布《金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金参加中信银行网银申购费率优惠活动的公告》；
９、２０１０年６月７日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和***上公布《金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金开通申银万国证券定期定额投资业务的公告》；
１０、２０１０年６月１１日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和***上公布《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金保本期到期的第二次提示性公告》；
１１、２０１０年６月２５日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和***上公布《关于金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金经理变更的公告》；
１２、２０１０年６月３０日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和***上公布《金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金参加交通银行网银申购费率优惠活动的公告》。
§８ 备查文件目录
８．１ 备查文件目录
１、《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金合同》；
２、《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金招募说明书》；
３、《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金托管协议》。
８．２ 存放地点
存放地点：上海浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦３６层
８．３ 查阅方式
查阅方式：***
金元比联基金管理有限公司
二〇一〇年七月二十一日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
