| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年07月20日 04:07 |
作者： |
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基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：２０１０年０７月２０日
§１ 重要提示
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
注：１、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：１、本基金收益分配是按日结转份额。
２、本基金的业绩比较基准中，通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期７天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。根据财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知（财税〔２００８〕１３２号）文件规定，自２００８年１０月９日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。故本基金本报告期以税前七天通知存款利率（实际为１．３５％）为业绩比较基准。
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：截止本报告期末各项资产配置比例分别为债券投资占基金资产净值比例６９．０６％，现金和到期日不超过１年的政府债券占基金净值比例２６．９８％。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
注：证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银货币市场基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本公司未管理其他投资风格与本基金相似的投资组合，不存在投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过５％之情形。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度政府出台严厉的房地产调控政策，受此影响我国经济开始呈现放缓趋势。二季度央行上调存款准备金率，重发３年央票，在公开市场大规模回笼资金，大盘转债和季末因素造成银行间资金在５月中旬开始趋于紧张。７天回购利率上升超过１００ｂｐ，短期利率产品收益率大幅飙升。短融一二级市场价差缩窄，信用利差降低。本期内货币基金降低了短融和定期存款比例，增加了浮息金融债配置，缩短了基金剩余期限。
我们预计下半年经济增速仍将逐季下滑；ＰＰＩ在５月份已经见顶，将逐月回落，ＣＰＩ在三季度末或四季度初见顶，通胀压力逐步缓解；央行货币政策将转为中性。基于对宏观经济和债券市场的判断，下半年货币基金投资组合剩余期限应择机延长，低配信用产品，增加定存配置。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
本期内，本基金Ａ级份额净值增长率为０．３９％，Ｂ级份额净值增长率为０．４５％，同期业绩比较基准收益率为０．３４％。本期内基金份额净值增长率高于基准，主要是本期内货币基金运营环境改善。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
５．２ 报告期债券回购融资情况
金额单位：人民币元
注：１、报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
２、本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过资产净值２０％的情形。
５．３ 基金投资组合平均剩余期限
５．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况
本报告期内投资组合平均剩余期限未超过１２０天。
５．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
５．５ 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
５．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 基金计价方法说明。
本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币１．００ 元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
５．８．２ 本基金本报告期内无剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。
５．８．３ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
５．８．４ 期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
５．８．５ 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
注：总申购份额含转换入份额和因份额升降级导致的强制调增份额，总赎回份额含转换出份额和因份额升降级导致的强制调减份额。
§７ 影响投资者决策的其他重要信息
７．１报告期内本公司公告自２０１０年６月１０日至２０１０年６月１１日期间各销售机构暂停接受本基金的申购和转换转入业务。指定媒体公告时间为２０１０年６月７日。
§８ 备查文件目录
８．１ 备查文件目录
《关于核准国投瑞银货币市场基金募集的批复》（证监许可［２００８］１４２３号）
《关于国投瑞银货币市场资基金备案的确认函》（基金部函［２００９］２７ 号）
《国投瑞银货币市场基金合同》
《国投瑞银货币市场基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银货币市场基金２０１０年第二季度报告原文
８．２ 存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路４０２８ 号荣超经贸中心４６ 层
存放网址：***
８．３ 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
咨询电话：４００－８８０－６８６８
国投瑞银基金管理有限公司
２０１０－０７－２０
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