长盛中证100指数证券投资基金2010年第二季度报告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年07月20日 04:07 |
作者： |
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基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：２０１０年７月２０日
§１ 重要提示
基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年７月１９日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自２０１０年４月１日起至２０１０年６月３０日止。
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
注：１、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
２、所列数据截止到２０１０年６月３０日。
３、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
注：１、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。
２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛中证１００指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
政府政策处于“正常化”过程中，金融监管上强调宏观审慎和微观审慎的结合，货币政策强调化解宏观风险，主要是地产泡沫和地方政府债务风险。政策的不确定性使上半年股市表现低迷，其中周期性行业跌幅居前，非周期性行业跌幅较少。目前股市结构性泡沫明显，小盘股估值处于历史高位，大盘股估值相对便宜。
在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为０．７２８９元，本报告期份额净值增长率为－２２．９５％，同期业绩比较基准增长率为－２２．８９％。本报告期内日均跟踪误差为０．０９１７％，年度化跟踪误差为１．４５％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
政策“正常化”过程仍会持续一段期间，但将有更多精力投入到经济环境建设上来，如进一步改革以确保经济增长在社会、能源和环境各方面都具有可持续性，为应付劳务市场刘易斯拐点而推动劳动力在不同产业间的再分配，提升人力资本，鼓励创新等。
作为指数基金，我们将继续秉承指数化投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，控制基金的跟踪误差，在此基础上本基金将积极采用数量化投资策略增强指数，力争获取超额收益。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．２．１ 指数投资部分
５．２．２ 积极投资部分
５．３ 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
５．８．２ 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
５．８．３ 其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
５．８．５ 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
（一）关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛中证１００指数证券投资基金的批复；
（二）《长盛中证１００指数证券投资基金基金合同》；
（三）《长盛中证１００指数证券投资基金托管协议》；
（四）《长盛中证１００指数证券投资基金招募说明书》；
（五）法律意见书；
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照。
７．２ 存放地点
备查文件存放于基金管理人和／或基金托管人的住所。
７．３ 查阅方式
投资者可到基金管理人和／或基金托管人的办公场所及／或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：４００－８８８－２６６６、０１０－６２３５００８８。
网址：***。
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